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JOHN HULL / TORONTO UNIVERSITY
Es una las máximas autoridades reconocidas internacionalmente en el campo de Productos Derivados y Administración de Riesgos. Junto
con Alan White, es uno de los ganadores de la competencia de investigación Nikko-LOR por su trabajo sobre el modelo de tasas de interés
Hull-White y en 1999 fue elegido como el Ingeniero Financiero del Año por la Asociación Internacional de Ingeniería Financiera. Ha sido
consultor para muchas instituciones financieras en América del Norte, Japón y Europa. Ha ganado muchos premios académicos, incluyendo
el prestigioso premio Northrop Frye de la Universidad de Toronto.
Hull ha escrito tres libros: “Risk Management and Financial Institutions” (ahora en su tercera edition), “Options, Futures, and Other Derivatives”
(ahora en su octava edición y las más reconocida a nivel mundial) y “Fundamentals of Futures and Options Markets” (ahora en su séptima
edición). Sus libros han sido traducidos en muchos idiomas y son ampliamente usados en las mesas de Trading alrededor del mundo, así
como en los salones de clases.
Dr. Hull es Codirector del programa de Maestría en Finanzas de Rotman. Además de la Universidad de Toronto, Hull ha impartido clases en
la Universidad de York, la Universidad de British Columbia, Universidad de Nueva York (NYU), Universidad de Cranfield y la London Business
School. Es Editor Asociado de nueve revistas académicas.
John Hull es Profesor de Derivados y Administración de Riesgos en la Escuela de Administración Joseph L. Rotman en la Universidad de
Toronto.
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Temas Generales:
Second Half
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TRADU
SIMULTCCIÓN
ÁNEA
1.Current Issues in the Pricing of Derivatives
1.1. What discount rate should be used: LIBOR vs. OIS
1.2. Should funding costs be considered: the FVA adjustment
1.3. Handling counterparty credit risk: CVA and DVA
1.4. Collateral issues
1.5. The impact of regulation
INSCRIPCIONES
E-Mail: [email protected]
Tels.: (+52 55) 5536 4325 y (+52 55) 5669 4729
WWW.RISKMATHICS.COM
Lugar:
SHERATON MARIA ISABEL HOTEL & TOWERS
Paseo de la Reforma 324,
Col. Cuauhtémoc, C.P. 06500, México D.F.
COSTO: $15,000 pesos más IVA
2.Key Issues in the assessment of Market Risk
2.1. VaR vs. expected shortfall vs. other measures
2.2. Historical simulation and its extensions
2.3. Stress testing and stressed VaR
2.4. Tail risk and extreme value theory
2.5. The impact of regulation
OPCIONES DE PAGO
1.Transferencia y/o Depósito Bancario (RESIDENTES E INSTITUCIONES
ESTABLECIDAS EN MÉXICO)
NOMBRE: RiskMathics Financial Innovation, S.C.
BANCO: BBVA Bancomer, S.A.
CLABE: 012180001649665030
CUENTA: 0164966503
2.Transferencia Bancaria en Dólares (RESIDENTES E INSTITUCIONES
ESTABLECIDAS EN EL EXTRANJERO)
BANCO: BBVA Bancomer, S.A.
SUCURSAL: 0956
SWIFT: BCMRMXMM
BENEFICIARIO: RiskMathics Financial Innovation, S.C.
CUENTA: 012180001649665629
3.Pago vía telefónica con Tarjeta de crédito VISA, MASTERCARD o
AMERICAN EXPRESS
NOTA IMPORTANTE: No existen reembolsos ni devoluciones
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