RISK - Facultad de Ciencias Económicas

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Consecutivo: INF-INV-023 -2009/I
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commons, 171second street, suite 30 San Francisco, California 94105, USA
@ risk
Autores:
SANDRA MIREYA AGUILAR MAYORGA
NUBIA ALEJANDRA SEGURA TENJICA
Director Unidad Informática:
Henry Martínez Sarmiento
Tutor Investigación:
Juan Felipe Reyes Rodríguez
Coordinadores:
Álvaro Schneider Guevara
Coordinador Servicios Web:
Miguel Ibáñez
Analista de Infraestructura
y Comunicaciones:
Alejandro Bolívar
Analista de Sistemas de
Información:
Mesías Anacona Obando
UNIVERSIDAD NACIONAL COLOMBIA
FACULTAD DE CIENCIAS ECONÓMICAS
UNIDAD DE INFORMÁTICA Y COMUNICACIONES
BOGOTÁ D.C.
JUNIO 2009
UNI-FO-13 V 1.0
Consecutivo: INF-INV-023 -2009/I
@ RISK
Director Unidad Informática:
Tutor Investigación:
Henry Martínez Sarmiento
Auxiliares de Investigación:
Julie Andrea Padilla González
Alejandro Nieto Ramos
Ángel Leonardo Jerez Carvajal
Angela Patricia Vega Cabra
Benjamin Eduardo Venegas Venegas
Cindy Lorena Pabón Gómez
David Camilo Sánchez Zambrano
Diana Marcela Rojas Téllez
Diana Patricia López Forero
Elian Zulenny Guerra Rubio
Ivan Dario Barreto Bernal
Juan Carlos Peña Robayo
Jennifer Lisel Reina Chivatá
Jenniffer Navas Muñoz
Jersson Arnulfo Guerrero Nova
Jisseth Tatiana Angel Rodríguez
Jorge Alberto Torres Vallejo
Jorge Leonardo Lemus Castiblanco
José Fernando Moreno Gutiérrez
Juan Sebastián Neiza Mejia
Jurley Sosa Camacho
Luis Alejandro Pico Silva
Luis Fernando Alfonso Muñoz
Mónica Yolanda Mogollón Plazas
Myriam Jazmín Guerra Cárdenas
Nubia Alejandra Segura Tenjica
Nury Bibian Bejarano Cárdenas
Rodrigo Acosta Sarmiento
Sandra Mireya Aguilar Mayorga
Sergio Fernando Garzón Rincón
Yeimy Katherine Sánchez Alonso
Este trabajo es resultado del esfuerzo de todo el equipo perteneciente a la
Unidad de Informática.
Se prohíbe la reproducción parcial o total de este documento, por
cualquier tipo de método fotomecánico y/o electrónico, sin previa
autorización de la Universidad Nacional de Colombia.
BOGOTÁ D.C.
JUNIO 2009
UNI-FO-13 V 1.0
@ RISK
TABLA DE CONTENIDO
TABLA DE CONTENIDO ................................................................................................................... 3
1.
RESUMEN ....................................................................................................................................... 5
2.
ABSTRACT ..................................................................................................................................... 6
3.
EVALUACIÓN GENERAL DE @RISK 5.0.............................................................................. 8
BÚSQUEDA E INSTALACIÓN DE @ RISK 5.0 ........................................................................ 8
3.1.1.
Búsqueda y caracterización del software ................................................................. 8
3.1.1.
Requerimientos e Instalación ...................................................................................... 9
3.1.2.
Limitaciones ................................................................................................................. 19
INSERCIÓN E INSPECCIÓN INICIAL DEL PROGRAMA .................................................. 19
3.1.3.
Acceso al Programa ................................................................................................... 19
3.1.4.
Vista preliminar ........................................................................................................... 20
FICHA TÉCNICA Y HERRAMIENTAS DE @RISK 5.0 ......................................................... 21
4.
3.1.5.
Ficha Técnica ............................................................................................................... 21
3.1.6.
Herramientas de @RISK 5.0.................................................................................... 22
DESCRIPCIÓN DE LAS APLICACIONES DE @RISK ...................................................... 27
CONCEPTUALIZACION ............................................................................................................ 27
4.1.1.
El Riesgo ....................................................................................................................... 27
4.1.2.
El Análisis del Riesgo .................................................................................................. 29
4.1.3.
Simulación..................................................................................................................... 29
4.1.4.
Simulación: Método Monte Carlo ........................................................................... 31
4.1.5.
Modelación ................................................................................................................... 31
4.1.6.
Distribuciones de Probabilidad ................................................................................ 32
4.2.
LISTA SINTÉTICA DE LOS MÓDULOS DE @ RISK................................................ 33
3
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@ RISK
5.
DESCRIPCION MODULOS @RISK ..................................................................................... 34
6.
5.1.1.
Herramientas y Modelación .................................................................................... 34
5.1.2.
Simulación..................................................................................................................... 53
CASO PRÁCTICO..................................................................................................................... 71
7. PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO DE ACTIVIDADES¡Error!
definido.
Marcador
no
8.
CONCLUSIONES ...................................................................................................................... 83
9.
BIBLIOGRAFIA ........................................................................................................................... 84
10.
ANEXOS.................................................................................................................................. 85
ANEXO I: CUADRO COMPARATIVO DE LAS VERSIONES ............................................ 85
ANEXO II: VENTAJAS Y APLICACIONES DE @ RISK ....................................................... 87
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@ RISK
1. RESUMEN
@RISK es una aplicación que se puede desarrollar en Excel, que permite realizar
modelación y análisis de riesgos en diversos escenarios desde áreas financieras hasta
científicas, utilizando simulación de Monte Carlo.
Actualmente @RISK cuenta con tres ediciones para satisfacer el mercado, como lo son:
@RISK Industrial, @RISK Professional y @RISK Estándar, de aquí la importancia
comercial de este. @RISK se encuentra disponible en inglés, español, francés, alemán,
japonés e italiano; y cuenta con 38 funciones de probabilidad disponibles que identifica los
elementos críticos y los escenarios en donde actúa.
@RISK Professional cuenta con los programas RISKview, BestFit, @RISK Goal Seek,
Stress Analysis y Advanced Sensitivity Analysis.
CARACTERÍSTICAS GENERALES
1. Los resultados y ventanas del modelo se encuentran integradas a Excel.
2. Tiene acceso directo a los parámetros de simulación.
3. Las gráficas y los resultados tienen están referenciadas dentro de Excel por medio
de sus correspondientes celdas de datos.
4. Los gráficos y resultados se actualizan mientras corre la simulación
5. Las funciones puede editarse desde la ventana modelo
6. Permite incluir en las celdas hasta 37 distribuciones de probabilidad distintas
mediante funciones.
7. ―Se usan gráficos de alta resolución para presentar los resultados. Histogramas,
curvas acumulativas, funciones gráficas de distribución, entre otras. Todas ellas
pueden ser exportadas a la hoja Excel para cambiar aspectos, colores, formas,
tamaños y replicadas o copiadas a otras hojas.
8. El programa admite cualquier número de iteraciones por cada simulación y
cualquier número de simulaciones en cada análisis. Permite re cálculos de cada
hoja, señalar un número aleatorio como generador y ver los resultados y
estadísticas en tiempo real mientras se van generando en la simulación.
AREAS DE APLICACIÓN
En la empresa:
Ambitos comerciales, de mercados, de ventas y técnicas de marketing.
Estrategias de inversión y de rentabilidad para nuevas empresas o nuevas
inversiones. Selección de proyectos óptimos.
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@ RISK
Planificaciones y presupuestos contables y financieros.
Opciones reales de inversión, ampliación o abandono.
Valoración, fusiones y adquisiciones de empresas.
En finanzas:
Préstamos, hipotecas, fondos de inversión, fondos de pensiones y jubilación.
Optimización de inversiones en acciones y bonos, composición de carteras.
Protección frente al riesgo de variación de tipos de interés: duración,
inmunización., convexidad, cash flow matching.
Análisis bancario de activos y pasivos.
Oportunidades de arbitraje.
Aplicaciones del Value at Risk (VaR).
En ciencias e ingeniería: Áreas de aplicación muy diversas, desde riesgos en perforación de
pozos hasta problemas de física, química, electrónica, genética, entre otros. En general en
todos aquellos procesos en que esté presente la aleatoriedad y la incertidumbre pueda ser
simulada.‖1
Como se había mencionado anteriormente @RISK es un programa complemento de
Excel, que ayuda a la solución de interrogantes con respecto al riesgo por medio de la
simulación de Monte Carlo.
En esta parte del proyecto se da una contextualización de las palabras claves, para
entender el lenguaje del programa, al igual que una distribución del contenido de @RISK,
para dar una visión general de lo que es, y su aplicabilidad a conceptos estadísticos y
econométricos.
2. ABSTRACT
@RISK is an application that can be developed in Excel, which enables modeling and risk
analysis on various scenarios from financial to scientific areas, using Monte Carlo
simulation. @RISK currently has three editions to meet the market, such as: @RISK
Industrial, Professional @RISK and @RISK Standard, hence the commercial importance of
1
fcetou.uvigo.es
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@ RISK
this. @RISK is available in English, Spanish, French, German, Italian and Japanese, and has
38 functions available probability that identifies the critical elements and scenarios in
which we interact. @RISK Professional programs have RISKview, BestFit, @ RISK Goal
Seek, Stress Analysis and Advanced Sensitivity Analysis.
GENERAL FEATURES
1. The results of the model and windows are integrated into Excel.
2. Has direct access to the simulation parameters.
3. The graphics and the results are within Excel are referenced by their corresponding
data cells.
4. The graphs and results are updated while the simulation runs
5. The functions can be edited from the window model
• Allows you to include in the cells up to 37 different probability distributions by
functions.
• Use high-resolution graphics to present results. Histograms, cumulative curves, graphs of
distribution functions, among others. All of them can be exported to the Excel sheet to
change things, colors, shapes, and sizes and replicated or copied to other sheets.
• The program supports any number of iterations for each simulation and any number of
simulations in each analysis. Allows recalculation of each sheet, draw a random number
generator and watch as the results and statistics in real time while they are generated in
the simulation.
AREAS OF APPLICATION
In the company:
• Trade, markets, sales and marketing techniques.
• Investment Strategies and profitability for new ventures or new investments. Optimal
selection of projects.
• Planning and budgeting and financial accounting.
• Options actual investment, expansion or abandonment.
• Valuation, mergers and acquisitions.
As mentioned earlier @ RISK is a complement to Excel, which helps to resolve questions
regarding the risk by means of Monte Carlo simulation.
In this part of the project is a contextualization of the key words to understand the
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@ RISK
language of the program, like a distribution of the contents of @ RISK, to give an
overview of what are, concepts and their applicability to statistical and econometric.
3. EVALUACIÓN GENERAL DE @RISK 5.0.
BÚSQUEDA E INSTALACIÓN DE @ RISK 5.0
3.1.1. Búsqueda y caracterización del software
@RISK para Excel forma parte de los programas DecisionTools Suite de Palisade
Corporation que es ―fabricante de software libre a nivel mundial de análisis de riesgo y
decisión‖2. Éste software, es un sistema que introduce las técnicas de análisis de riesgo en
la toma de decisiones y en la solución de situación inciertas en las hojas de cálculo de
Microsoft Excel. Con @RISK y Excel se puede modelar cualquier situación de riesgo, que
se ajusta a las necesidades de análisis.
Los programas que ofrece Palisade Corporation son de carácter privativo y los costos
de licencia dependen del programa que se elija, pero cada uno de ellos permite la descarga
de una versión de evaluación o de prueba, que le permite al usuario final tener una
interacción completa con la plataforma con el fin de identificar si éste cumple realmente
con sus expectativas y responde a sus necesidades.
@RISK tiene tres versiones3:
@RISK Estándar
@RISK Profesional: Diseñado para problemas reales en cualquier industria,
perfecto para la mayoría de usos comerciales. Provee un balance de análisis
avanzado y facilidad de uso.
@RISK Industrial: Diseñado para modelos más grandes y complejos.
Para esta investigación, se utilizará la versión profesional, ya que, su facilidad de uso y su
aplicabilidad permiten hacer una aplicación real que sea sencilla y fácil de modelar, simular
y analizar.
Palisade Corporation ofrece asistencia técnica de calidad a sus clientes. Para solicitar
2
http://www.palisade-lta.com.
3
La información de las versiones se obtuvo de: http://www.palisade-lta.com.
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@ RISK
asistencia técnica a través de la página Web, fax, correo electrónico o correo postal, debe
tenerse la siguiente información:
Nombre, número de serie y dirección de correo electrónico, número de teléfono
o número de fax para la respuesta.
El producto de Palisade y el número de versión que está utilizando.
La versión del sistema operativo de Windows que está utilizando y la versión de
Microsoft Excel.
Al ser una versión de prueba se dificultaría tener una comunicación para la asistencia
técnica, pues uno de los requisitos es tener el número de serie, del mismo modo, para
Fax o llamada telefónica solo se cuentan con números para Estados Unidos, Europa y
Australia. Sin embargo, a través de algunos de los medios para solicitar dicha ayuda,
cuentan mecanismos que proporcionan soluciones:
La página Web de Palisade es www.palisade.com, que cuentan con una base de
datos en la que se pueden buscar preguntas y respuestas de asistencia técnica, así
como las últimas actualizaciones y modificaciones del software. También, contiene
información reciente del producto y noticias.
Correo electrónico: La asistencia técnica de Palisade se puede conseguir a través
del sistema electrónico de asistencia en http://helpdesk.palisade.com.
En cuanto a la licencia, si el software es comprado, se debe registrar por medio
electrónico en www.palisade.com/html/register.html, con el fin de autorizar la copia
del programa antes de transcurridos 30 días desde el momento de la instalación de
@RISK.
Por otro lado, si la versión del software es de prueba, a partir de la instalación se contará
solamente con 10 días o 100 sesiones de uso del producto, una vez completado los días o
las sesiones no se podrá volver a instalar la versión de prueba una segunda vez en el
mismo equipo, pues no otorgará tiempo o sesiones adicionales.
@Risk cuenta con una serie de ayudas: @RISK5 Ayuda que contiene toda la información,
desde el proceso de instalación hasta estudios de caso, contiene además archivo de ayuda
en línea, manuales en PDF y tutoriales en formato película, que son presentaciones
multimedia en la cual se guía a través de las distintas funciones del programa éste se puede
ejecutar seleccionando el menú Inicio / Programas / Palisade DecisionTools / Tutorials /
@RISK Tutorials y haciendo clic en el archivo RISK5.html.
3.1.1. Requerimientos e Instalación
El programa es fácil de instalar, no necesita grandes requerimientos, no ocupa mucho
espacio en disco (100 MB aproximadamente) y su instalación es rápida (entre 3 y 5
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@ RISK
minutos).
3.1.1.1.
Requerimientos
Los Requisitos del sistema de @ RISK 5.0 para Microsoft Excel para Windows son:
PC Pentium o superior.
Microsoft Windows 2000, Windows XP o superior. @RISK no funciona en
Windows 95, Windows 98, Windows Me, Windows NT 4.0, Windows NT 3.5.1 y
Windows 3.1.
Microsoft Excel 2000 o superior. @RISK no es compatible con programas de hojas
de cálculo que no sean de Microsoft, como Lotus 1-2-3.
Derechos de acceso: Para ejecutar la instalación debe tenerse derecho de acceso
para escribir nuevos componentes compartidos en la carpeta Windows\System.
Además, para realizar la instalación, se debe contar con los derechos de acceso
para leer, escribir y eliminar elementos del registro del sistema4.
Internet Explorer 4.0 o superior o cualquier otro explorador instalado para ver los
archivos de ayuda, pues se encuentran en formato HTML-Help.
Adobe Acrobat Reader 4.0 o superior para ver los manuales electrónicos.
3.1.1.2.
Proceso de descarga
Al ser un software de uso privativo, el proceso de descarga de la versión de prueba se
realiza por internet así:
La descarga se puede realizar desde la página principal de Palisade Corporation
http://www.palisade-lta.com/risk/.
4
Después de instalar el programa, no es necesario tener derechos de acceso para utilizarlo.
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@ RISK
A continuación, en la parte inferior izquierda de la pagina seleccionamos @RISK en inglés.
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@ RISK
Luego, en la parte inferior de la barra izquierda, seleccionar DOWNLOAD @RISK
5.0.1 update.
Aquí seleccionamos la opción de @RISK proffessional.
Para descargar el instalador, es necesario diligenciar los datos que se solicitan y esperar la
respuesta en el correo electrónico, una vez hecho este paso, se obtiene el instalador
correspondiente.
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@ RISK
3.1.1.3.
Proceso de Instalación
El proceso de instalación puede hacerse de dos maneras: si se ha comprado el software,
éste se instalará directamente del CD. Por otro lado, si se ha descargado la versión de
prueba, la descarga tendrá un procedimiento diferente.
Instrucciones de instalación con CD
El programa de instalación copia los archivos del sistema @RISK en el directorio
seleccionado del disco duro. Para ejecutar el programa de instalación siga los siguientes
pasos:
1) Introduzca el CD de @RISK en la unidad de CD-ROM
2) Pulse el botón Inicio, luego Configuración y luego Panel de control
3) Haga doble clic sobre el ícono Agregar o quitar programas
4) En la ficha Instalar o desinstalar, pulse el botón Instalar
5) Siga las instrucciones de instalación que aparecen en la pantalla
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@ RISK
Instrucciones de instalación por Página Web
1. Realice el proceso de descarga anteriormente descrito.
2. Abra desde el correo electrónico donde obtuvo la respuesta y de click en el link que
allí aparece y descargue el archivo adjunto.
3. Espere mientras el archivo es descargado
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@ RISK
4. Encontrara un archivo comprimido en .ZIP, ábralo y luego seleccione el ejecutable
haciendo de clic sobre la opción RISK5Pro.EXE
5. Espere mientras se extraen los archivos para el proceso de instalación.
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6. En este momento comienza el proceso de instalación de @RISK, que es muy sencillo y
consiste principalmente en seguir las instrucciones del asistente de instalación. De clic
en next (siguiente)
7. El asistente muestra el Acuerdo de licencia que establece las indicaciones bajo las
cuales se hará uso de la versión, de clic en aceptar los términos de licencia y en next.
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8. Complete la información solicitada y de clic en next
9. Seleccione la carpeta de destino y de clic en siguiente.
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10. Cuando el programa ha establecido sus rutas de instalación esta listo para comenzar la
instalación, de clic en install.
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11. Por último, espere unos minutos mientras se instala @ RISK 5.0
3.1.2. Limitaciones
Empleados MSD esta diseñado para operar únicamente en Windows, requiere Windows
2000, Windows XP o versiones superiores. Y no funciona en las plataformas OS/2,
Macintosh o UNIX.
Además, el uso de la versión de prueba finaliza a los 10 días o 100 sesiones de uso del
producto y una segunda instalación no concederá tiempo o sesiones de uso adicionales,
por lo cual, se requiere que la versión sea comprada.
La asistencia técnica gratuita se ofrecerá únicamente a los usuarios registrados, el
registro se hará vía electrónica en: www.palisade.com/html/register.html.
INSERCIÓN E INSPECCIÓN INICIAL DEL PROGRAMA
3.1.3. Acceso al Programa
Luego de la instalación de @RISK, el acceso al programa se puede realizar de dos modos:
1. Por el acceso directo en escritorio
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2. En caso de no tener el acceso directo en el escritorio, se puede acceder por la
ruta: Inicio, Todos los Programas, Palisade Decision Tools, y por último @Risk
5.5 para Excel
3.1.4. Vista preliminar
Una vez abierto el software, aparecerá un aviso que informa que se esta cargando Excel
El programa mostrará una ventana en la que da la Bienvenida y permite que se visualicen
ejemplo de simulación, modelaciones, etc., o que se abra archivos de ejemplos.
La pestaña de Risk aparece en la Barra de Opciones de Microsoft Excel (la última),
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@ RISK
Se presentan 7 botones para la modelación, 10 para simulación, 8 para visualizar los
resultados y cinco herramientas.
FICHA TÉCNICA Y HERRAMIENTAS DE @RISK 5.0
3.1.5. Ficha Técnica
NOMBRE:
@ RISK 5.0
DESCRIPCION:
Software de análisis de riesgo utiliza la
simulación y la modelación como
herramientas, incorporado en Excel, para
la toma de decisiones y el análisis de
riesgo.
PROVEEDOR:
Palisade Corporation.
TIPO SOFTWARE:
Privativo.
VERSIONES DISPONIBLES:
La última Versión Profesional: 5.0 (en
inglés)
IDIOMAS DISPONIBLES:
Inglés, francés, alemán, italiano, español y
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@ RISK
japonés.
TAMAÑO:
Versión Industrial: 100 MB.
Versión Profesional: 81,4 MB
SISTEMA OPERATIVO:
Windows 2000, Windows XP o versiones
superiores.
COSTOS:
Versión Industrial: $1,995.00
Versión Estándar: $1,195.00
Versión Profesional: $1,495.00
3.1.6. Herramientas de @RISK 5.0
HERRAMIENTA
DESCRIPCION
Mediante este icono, se puede elegir
la distribución estadística pertinente
para evaluar el riesgo, desde
distribución
normal,
t-student,
binomial, chi-cuadrado entre otras.
Añadir Salida
Se definen utilizando las funciones
RiskOutput. Estas funciones facilitan
las operaciones de copiar, pegar y
mover celdas de salida. Las funciones
RiskOutput
se
añaden
automáticamente cuando se pulsa el
icono @RISK Añadir salida. Las
funciones
RiskOutput
también
permiten de manera opcional nombrar
las salidas de simulación y añadir
celdas de salida individuales a rangos
de salida.
MODELO
Definir Distribuciones
Insertar Función
Las funciones estadísticas de @RISK
generan los estadísticos deseados de
los resultados de una simulación o
distribución de entrada. En la cual
encontramos
funciones
de
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@ RISK
distribución, funciones Estadísticas y
otras funciones.
El comando de Definir correlaciones
permite que las muestras de las
funciones de probabilidad de entrada
sean correlacionadas. Cuando se hace
clic sobre el ícono de Definir
correlaciones, se despliega una matriz
que incluye una fila y una columna para
cada distribución de probabilidad en
las celdas activamente seleccionadas
de Excel. Los coeficientes de
correlación entre las funciones de
probabilidad pueden ser introducidos
utilizando esta matriz.
Ajuste de Distribución
El @RISK le permite ajustar funciones
de probabilidad a sus datos (solamente
en las versiones Profesional e
Industrial). El ajuste se realiza cuando
usted posee un conjunto de datos
recolectados que usted desea utilizar
como base para una variable de
entrada de distribución en su hoja de
cálculo.
Artista de Distribución
Se usa para dibujar una curva de forma
libre que se puede usar para crear
distribuciones de probabilidad. Esto es
útil
para
evaluar
gráficamente
probabilidades
y
luego
crear
distribuciones de probabilidad a partir
del gráfico. Se pueden dibujar
distribuciones como curvas de
Densidad de Probabilidad (General),
histogramas, curvas acumulativas o
distribuciones discretas.
Ventana de Modelo
MODELO
Definir Correlaciones
La ventana de modelo permite
observar cada variable de entrada,
salida y correlaciones existentes, y
mostrar el grafico adecuado de cada
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@ RISK
una de estas o la base toma de
referencia.
Configuraciones de
Simulación
Re cálculo
Aleatorio/Estático
Mostrar Gráfico
Automáticamente
Mostrar Ventana de
resultados
Modo demo
Actualización en Vivo
Son aquellas utilizadas en cada uno de
los análisis avanzados del @RISK.
Configuraciones de simulación:
abre la caja de diálogo de
Configuraciones de simulación.
SIMULACION
Las listas tipo drop-down de
Iteraciones / Simulación: es
donde el número de iteraciones
a ser ejecutadas puede ser
rápidamente cambiado desde la
barra de herramientas.
El re cálculo Aleatorio/Estático:
invierte el @RISK entre el
modo de retornar valores
esperados estáticos de las
distribuciones
o
retornar
muestras Monte Carlo durante
el re cálculo convencional del
Excel.
Mostrar
gráfico,
mostrar
ventana de resultados: modo de
demo controlan lo que se
muestra en la pantalla durante y
después de la simulación.
Actualización en tiempo real:
controla si las ventanas abiertas
serán actualizadas durante la
ejecución de la simulación.
Iniciar Simulación
Al hacer clic sobre el ícono de iniciar
simulación se inicia la simulación
utilizando las configuraciones actuales.
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UNI-FO-02 V 1.0
@ RISK
Una Ventana de progreso se despliega
durante las simulaciones. Los íconos
en esta ventana le permiten a usted
Ejecutar, Pausar o Detener una
simulación, así como también apagar y
encender las opciones de Actualizar
gráficos/reportes en tiempo real y de
Mostrar re cálculos de Excel.
Permite determinar los efectos de las
variables de entrada sobre variables de
salida del @RISK. Una variable de
entrada puede ser tanto una
distribución del @RISK o una celda en
libro de trabajo de Excel. El análisis de
sensibilidad avanzado le permite a
usted seleccionar un número de
distribuciones del @RISK, o celdas de
la hoja de cálculo y ejecutar
simulaciones de prueba mientras se
modifican estas variables de entrada a
lo largo de un rango. El análisis de
sensibilidad avanzado ejecuta una
simulación completa en cada uno de
los conjuntos de posibles valores para
una variable de entrada, rastreando los
resultados de simulación para cada
valor.
Reportes de Excel
Como su nombre los menciona, cada
uno de las simulaciones realizadas en
el programa, da como una hoja de
resultados en Excel.
Funciones de Permuta
HERRAMIENTAS
Análisis Avanzados
Son funciones de restablecer valores,
con opciones de permuta hacia
adentro o hacia afuera según sea el
caso; con el cual se modificaran
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UNI-FO-02 V 1.0
@ RISK
formulas y se generara un nuevo
modelo.
Biblioteca
Utilitarios
Ayuda
despliega la biblioteca de
@RISK en donde se pueden
definir distribuciones de
entrada comunes y se pueden
archivar los resultados de
simulación.
incluye comandos tales como la
Configuración de la aplicación,
en donde los parámetros por
defecto del @RISK pueden ser
introducidos.
Proporciona un manual con los
temas integrados al programa.
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UNI-FO-02 V 1.0
@ RISK
4. DESCRIPCIÓN DE LAS APLICACIONES DE @RISK
CONCEPTUALIZACION5
4.1.1. El Riesgo
4.1.1.1.
Definición
El concepto de riesgo surge cuando se reconoce la incertidumbre que existe en le futuro:
la incapacidad para saber lo que ocurrirá en el futuro como consecuencia de una acción
presente. El riesgo se refiere a acciones que pueden tener más de un resultado.
Generalmente este término se reserva para describir situaciones en las que el rango de
posibles resultados de una acción es significativo, de esta manera el riesgo es un factor
fundamental a la hora de decidir la acción que se debe realizar.
4.1.1.2.
Características
El riesgo tiene las siguientes características:
El riesgo puede ser objetivo o subjetivo: En primer lugar, el riesgo objetivo se
presenta cuando las probabilidades son evidentes, por ejemplo: lanzar una moneda
al aire. Aunque el resultado sea incierto, éste tipo de riesgo se puede describir
basándose precisamente en teoría, experimentación o sentido común. En segundo
lugar, el riesgo subjetivo se presenta cuando ya las probabilidades que un suceso
ocurra no son tan evidentes, por ejemplo: la probabilidad de que llueva el lunes. La
descripción de un riesgo subjetivo puede irse modificando a medida que se obtiene
nueva información, cuando se estudia mas detenidamente la situación y/o cuando
se escucha la opinión de otros actores que se relacionan con el suceso en
cuestión, así que puede mejorarse la decisión que va a ser tomada. Dado que, la
mayoría de los riesgos son subjetivos, el encargado de tomar las decisiones debe
hacerlo basado en un análisis de riesgo.
La definición de una situación como arriesgada o no, requiere el uso del juicio
personal, aun en el caso de los riesgos objetivos.
Las acciones arriesgadas y el riesgo, se pueden normalmente aceptar o evitar. Cada
persona es diferente a la hora de decidir la cantidad de riesgo que está dispuesta a
aceptar, es decir, la percepción personal del riesgo es distinta.
Los conceptos fueron tomados de: Palisade Corporation. Guía para el uso de @RISK. New
York, Estados Unidos. Copyright © 2006, Palisade Corporation.
5
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UNI-FO-02 V 1.0
@ RISK
4.1.1.3.
Estimación y cuantificación del Riesgo
El primer paso para analizar el riesgo y modelar una situación es responder si ¿El riesgo es
un factor significativo en la situación que desea analizar? De esta manera, se estaría
reconociendo la necesidad de este tipo de análisis. El segundo paso seria cuantificar el
riesgo: ¿Cómo se puede cuantificar el riesgo en una situación incierta? La ―Cuantificación
del riesgo‖ es la determinación de todos los valores posibles que una variable de riesgo
puede alcanzar, así como la probabilidad de que ocurra cada uno de ellos. En ciertas
situaciones de incertidumbre como por ejemplo: lanzar una moneda al aire, se puede
repetir Puede repetir el procedimiento un gran número de veces hasta determinar la
probabilidad de que el resultado cara o sea sello, otra manera para obtener dicha
información es calculando matemáticamente desde los fundamentos básicos de la
probabilidad y de la estadística. Pero, como en la mayoría de las situaciones reales no se
puede llevar a cabo un ―experimento‖ para calcular un riesgo de una manera tan sencilla
como si ocurre en el caso de la moneda, y tampoco existe una fórmula matemática que
indique el riesgo asociado con posibles resultados. El riesgo deberá ser estimado en base a
la información disponible, donde es posible que la información disponible referente a la
situación esté incompleta. Así, que la mayoría de las cuantificaciones de riesgo exigen el
ejercicio del juicio personal.
Como ya se había mencionado, los juicios subjetivos de riesgo tienden a cambiar cuando
se recibe más información sobre una situación determinada, por lo cual se hace
imprescindible que la persona encargada de evaluar
una situación de riesgo
subjetivamente, se pregunte sí hay información adicional que le pueda ayudar a evaluar
mejor la situación. Si existe información disponible, debe preguntarse: ¿cuánto esfuerzo o
cuánto dinero puede costar obtenerla? ¿Qué tipo de información cambiaría la decisión que
ya se ha tomado? ¿Qué impacto tendrían estos cambios en los resultados finales del
modelo qué se está analizando?
Luego de cuantificarlo el riesgo (es decir, de determinar los posibles resultados y las
probabilidades de que ocurran) se procederá a resumir el riesgo utilizando una
distribución de probabilidad6, que es una forma de presentar el riesgo cuantificado de una
variable. Existen muchas formas y tipos de distribuciones de probabilidad (mas adelante
se describirán), cada una de las cuales describe el rango de valores posibles y, en cierta
medida, la probabilidad de que ocurra cada valor posible.
6 @RISK ofrece más de 30 tipos de distribuciones para describir distribuciones de valores
incierto, el modulo ―Definir distribución‖ permite ver gráficamente las distribuciones y asignarlas a
valores inciertos. Utilizando los gráficos, se podrá observar el rango de posibles valores de una
distribución.
28
UNI-FO-02 V 1.0
@ RISK
4.1.2. El Análisis del Riesgo
4.1.2.1.
Definición
El análisis de riesgo es una herramienta de gestión que permite identificar el factor riesgo
en situaciones de decisión, por medio del método Cualitativo y de evaluar riesgos por el
método cuantitativo. ―Existen una gran cantidad de métodos que combinan las técnicas
cuantitativa y cualitativa en mayor o en menor grado. El objetivo de cualquiera de estos
métodos es ayudar a la individuo a elegir la acción que se debe tomar, pero teniendo en
cuenta los posibles resultados de cada acción.
4.1.2.2.
Procedimiento del Análisis del Riesgo
El procedimiento del análisis de riesgo que se describirá mas adelante, es el análisis de
Riesgo ofrecido por @RISK, que es un método de análisis cuantitativo diseñado para
definir los resultados de una decisión en forma de distribución de probabilidad, las
técnicas de análisis de riesgo de @RISK comprenden los siguientes pasos:
•
Desarrollo de un modelo: mediante la definición del problema o situación en el
formato de la hoja de cálculo de Excel
•
Identificación de la incertidumbre: en las variables de la hoja de cálculo de
Excel, especificación de los posibles valores con distribuciones de probabilidad, e
identificación de los resultados inciertos que desea analizar
•
Análisis del modelo mediante simulación: para determinar el rango y las
probabilidades de todas las conclusiones posibles de los resultados de la hoja de
trabajo
•
Toma de decisión: basada en los resultados obtenidos y en las preferencias
personales‖7
4.1.3. Simulación
4.1.3.1.
Definición
Es el proceso o técnica por la que un modelo, se calcula repetidas veces con diferentes
valores de entrada con la intención de obtener una representación completa de todos los
escenarios posibles que pudieran darse en una situación incierta, con el fin de entender el
comportamiento del modelo y evaluar las posibles estrategias con las que se pueden
aplicar.
7
sumanual.com
29
UNI-FO-02 V 1.0
@ RISK
4.1.3.2.
•
•
•
•
•
•
Etapas del Proceso de Simulación
Lo primero es definir y describir el problema para lo cual se establece un plan de
acción.
Una vez establecido el problema se formula el modelo.
El siguiente paso es la programación de dicho modelo.
Luego, se procede a verificar y validar el modelo.
Se diseñan los experimentos y el plan de corridas con el fin de obtener la
representación de todos los escenarios posibles con distintos valores.
Por último se analizan los resultados.
4.1.3.3.
Métodos de Simulación
Existen muchos métodos para simular un modelo entre los más comunes están:
•
•
•
•
Simulación estadística o Monte Carlo: se basa en el muestreo sistemático de
variables aleatorias.
Simulación continua: son simulaciones modeladas generalmente con ecuaciones
diferenciales.
Simulación por eventos discretos: define el modelo cuyo comportamiento
varía en instantes del tiempo, y los momentos en los que se producen los cambios
son los que se identifican como los eventos de la simulación.
Simulación por autómatas celulares: Se aplica a casos complejos, en los que
se divide al comportamiento, en subsistemas más pequeños denominadas células y
el resultado de la simulación está dado por la interacción de las diversas células.
4.1.3.4.
Simulaciones en @RISK
En @RISK, las simulaciones llevan a cabo dos operaciones distintas:
• Selección de una serie de valores para las funciones de distribución de probabilidad
de las celdas y de las fórmulas de la hoja de cálculo
•
Re cálculo de la hoja de cálculo de Excel utilizando los nuevos valores.
La selección de los valores de las distribuciones de probabilidad se denomina recolectada
de muestras, tomas de muestras o ‗muestreo‘, y cada nuevo cálculo de la hoja se
denomina iteración. Cada vez con un grupo diferente de valores posibles recogidos de
cada distribución de entrada. En cada iteración se calculan los valores seleccionados como
muestra, y se obtiene un resultado posible en las celdas de salida. Según se procesa la
simulación, se van generando una serie de resultados de cada iteración. @RISK recoge
estos valores de salida. Luego, se crea una distribución de posibles resultados tomando
todos los valores generados en la simulación, analizándolos y haciendo los cálculos
estadísticos del rango de distribución del mínimo al máximo.
30
UNI-FO-02 V 1.0
@ RISK
4.1.4. Simulación: Método Monte Carlo
4.1.4.1.
Definición
Es una técnica de muestreo artificial que mantiene en las entras y en las salidas un grado
de incertidumbre. Este método, analiza las distribuciones de variables aleatorias,
conllevando a la simulación de problemas probabilísticos, igualmente, realiza experimentos
con muestreos estadísticos
@RISK utiliza el método Monte Carlo, para llevar a cabo el análisis de riesgo. Simulación
en este sentido define un método de cálculo en el que la distribución de posibles
resultados se genera mediante el cálculo repetido que la computadora hace de la hoja de
cálculo, cada vez utilizando una serie diferente de valores en las celdas y en las fórmulas,
escogidos aleatoriamente para crear la distribución de probabilidad. Lo que se hace es
llevar a cabo cientos de miles de análisis de escenarios de suposición.
4.1.4.2.
Toma de muestras Monte Carlo
El método de toma de muestras Monte Carlo es una técnica tradicional que utiliza
números aleatorios o seudo-aleatorios para recolectar las muestras de una distribución de
probabilidad. Las técnicas Monte Carlo se aplican a una amplia variedad de problemas
complejos con un factor aleatorio. Existen una serie de algoritmos que sirven para generar
las muestras aleatorias de los diferentes tipos de distribuciones de probabilidad. Las
técnicas de toma de muestras del tipo Monte Carlo son totalmente aleatorias; o sea, una
muestra puede estar en cualquier punto del rango de la distribución de entrada.
4.1.5. Modelación
En @RISK la modelación es la habilidad para esbozar una situación de riesgo de la
empresa, generando una representación grafica y explicita, del comportamiento del
problema en distintos enfoques, en el programa generalmente se expresa mediante
gráficas y valores, según la relación con las distribuciones que se hayan encontrado para la
aplicación de la situación.
Por lo general el modelo que presenta @RISK su modelación de forma analógica, que
muestra un comportamiento representativo. La utilidad de la aplicación de un modelo en
una situación de riesgo principalmente es: aclarar las posibles soluciones acerca del área
de interés, que ayude a definir una estructura a partir de los resultados del modelo,
mostrando la relación causa-efecto Por supuesto este proceso tecnológico en el
programa, solo se puede llevar a cabo y con total éxito, si primero se ha generado una
modelación conceptual de la situación.
En pocas palabras la modelación es la representación de la realidad por medio de
abstracciones. Los modelos enfocan ciertas partes importantes de un sistema (por lo
menos, aquella que le interesan a un tipo de modelo específico), restándole importancia a
31
UNI-FO-02 V 1.0
@ RISK
otras.
4.1.6. Distribuciones de Probabilidad8
4.1.6.1.
Definición
Una distribución de probabilidad es el término estadístico apropiado para denominar una
distribución de frecuencia construida a partir de un grupo de valores inicialmente grande
cuyo tamaño de clase es infinitesimalmente pequeño.
Las funciones de distribución de probabilidad se utilizan en @ RISK para incorporar el
factor de la incertidumbre —en forma de distribuciones de probabilidad— a las celdas y
ecuaciones de las hojas de cálculo de @RISK usa las funciones de distribución para
extraer grupos de muestras de posibles valores durante la ejecución de una simulación.
4.1.6.2.
Tipos de Distribuciones usadas en @RISK
Los tipos de distribuciones disponibles son:
•
•
Beta
Beta General
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Beta-Subjective
Binomial
Chi-cuadrado
Cumulative
Discrete
Discrete Uniform
Error Function
ErlangExponential
Extreme ValueGamma
General
Geometric
Histogram
Lognormal2
Negative Binomial
Normal Pareto
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Pareto2
PERT
Poisson
Rayleigh
Student's t
Triangular
Trigen
Uniform
Hypergeometric
Inverse Gaussian
IntUniform
Logistic
Log-Logistic
Lognormal
Weibull
Pearson V
Pearson
8
Para mayor información remitirse al manual de usuario que se obtiene al instalar el software. Para este
tema se encuentra un listado de las funciones de distribución con sus argumentos necesarios, se encuentra
la descripción, las reglas y un ejemplo.
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@ RISK
4.2. LISTA SINTÉTICA DE LOS MÓDULOS DE @ RISK
33
UNI-FO-02 V 1.0
@ RISK
5. DESCRIPCION MODULOS @RISK
5.1.1. Herramientas y Modelación
IMAGENES
DESCRIPCION HERRAMIENTAS @RISK
HERRAMIENTAS Y SIMULACIÓN
Comandos de Biblioteca
Es una aplicación separada de bases de datos, para compartir las
variables de entrada de las funciones de probabilidad de @RISK y para
comparar los resultados de diferentes simulaciones. La herramienta
utiliza SQL Server para almacenar los datos obtenidos durante las
simulaciones. De esta forma los diferentes usuarios interesados en
algún tema en especial puede ingresar a la biblioteca compartida de
@RISK y obtener, variables de entrada que han sido predeterminadas
para el uso de la modelación de riesgo en la empresa, al igual que
observar los distintos resultados arrogados en simulaciones anteriores
Como Añadir Resultados A La Biblioteca
Al finalizar la simulación del riesgo, esta se almacena de la siguiente
forma, se selecciona el comando de ―añadir resultado a la
biblioteca” en el icono de biblioteca de la barra de herramientas del
complemento de Excel. Y le pedirá seleccionar cuales variables de
salida de los resultados obtenidos son las que desea desplegar en la
biblioteca.
Una vez que la distribución es añadida, esta estará disponible para
otros usuarios que tengan acceso a la biblioteca.
Como Mostar La Biblioteca
Al hacer clic en el ícono de la barra de herramientas del @RISK de la
biblioteca se despliega la ventana de la biblioteca del @RISK. Esto
permite la revisión de las distribuciones actuales así como también de
los resultados de simulación anteriormente almacenados.
Se puede acceder a un variado número de bibliotecas desde diferentes
servidores de SQL. De esta forma usted podría tener una ―biblioteca
local‖ en donde almacena simulaciones y distribuciones para uso
personal. Otra distinta quizás será utilizada para compartir
distribuciones y resultados entre otros usuarios en un grupo de trabajo
o división. Y tener otra a su vez que sea una ―biblioteca corporativa‖
34
UNI-FO-02 V 1.0
@ RISK
que será del uso y del manejo de toda la organización como tasas de
interés futuras, precios, entre otras variables institucionales.
La Biblioteca @RISK incluye dos tipos de información almacenada para
los modelos de que se crean en @RISK, las cuales son: Distribuciones y
Resultados.
Comandos De Reporte De Excel
El comando de Reportes de Excel del @RISK selecciona los reportes
que se quieren generar, tomando como punto de partida los resultados
activos de simulación o sobre la definición actual del modelo.
Una serie de distintos reportes de simulación pre-construidos están
disponibles directamente en Excel al final de una simulación; entre ellos
se encuentra:
El Reporte Rápido: el cual contiene los resultados de simulación
diseñados para imprimirse en una página. Este reporte contiene un
reporte de una sola página para cada variable de salida en una
simulación.
Resumen de resultados de variables de entrada: contienen la
misma información como su equivalente en la ventana de
Resultados Resumen o en otras Ventanas de Reportes.
Se pueden definir la localización de los reportes utilizando el comando
de Configuraciones de Aplicación, que se encuentra en el menú de
35
UNI-FO-02 V 1.0
@ RISK
utilitarios, aquí hay dos
La localización de sus reportes se define utilizando el comando de
Configuraciones de Aplicación en el menú de Utilitarios. Existen
dos opciones para localizar sus reportes en Excel, las cuales son:
• Nuevo libro de trabajo. Posiciona los reportes de simulación en un
nuevo libro de
trabajo cada vez que se generen los reportes.
• Libro de trabajo activo. Posiciona los reportes de simulación en
nuevas hojas del libro de trabajo activo cada vez que se generen los
reportes.
Comando de Utilitarios
Inicialmente se configurara la aplicación, y se definen los valores del
programa, entre ellos encuentra definición de los colores para los
gráficos, los estadísticos a desplegar, el idioma entre otros.
Al realizar estas configuraciones en el programa este realiza las
actualizaciones en el programa automáticamente, y aplica a todos los
gráficos y ventanas usados en la sesión.
Algunos de los valores que necesitan mayor explicación son:
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UNI-FO-02 V 1.0
@ RISK
Percentiles (Ascendentes o Descendentes): La selección de
percentiles descendentes provoca que el complemento reporte
percentiles acumulados o la probabilidad que un valor sea mayor
a determinado valor de x; mientras con la selección de
percentiles ascendentes viene dado por @RISK lo que quiere
decir que la probabilidad de un valor será menor o igual a
determinado valor de x.
Insertar Valores Estáticos: Si se define como verdadero,
automáticamente se inserta la función RiskStatic en las
distribuciones de software introducidas cuando se usa la ventana
de definir distribución. En este caso, cuando un valor existente en
una formula de celda es reemplazado por una distribución del
@RISK, el valor que fue reemplazado será incluido en la función
de propiedad Risk Static.
Formateo de Celdas: Si se desea, usted puede seleccionar aplicar
al formato a celdas en el libro de Excel en donde se esta
trabajando en donde se localicen variables de entrada y de salida.
Se puede seleccionar una fuente, borde y fondo de celda.
Comandos de Ayuda
@RISK presta al usuario una serie de ayudas, para esto proporciona un
archivo de ayuda en línea para comprender todas las funcionalidades y
comandos del @RISK, de la siguiente forma:
Manual En Línea: Se abre un manual en línea para @RISK en
formato PDF.
Comando de Activación de Licencia: Este despliega la caja de
dialogo de activación de licencia listando la versión y la
información de licenciamiento, de igual forma se puede
convertir una versión de prueba en una licenciada.
Funciones de Permuta (Swap)
Permuta desde y hacia libros de trabajo abiertos, de esta forma cuando
las funciones son permutadas hacia afuera, la barra de herramientas de
@RISK se deshabilita y si se introduce una función en este ambiente no
será reconocida.
Igualmente al hacer clic sobre el icono de Opciones de Permuta se
desplegará la caja de opciones de permuta de @RISK, estas pueden ser
de:
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UNI-FO-02 V 1.0
@ RISK
Permuta hacia afuera: cuando se remueven las funciones de
@RISK.
Permuta hacia adentro: Cuando se retornan las funciones de
vuelta a la plataforma.
Por otro lado la caja de diálogo de opciones de Swap le permite
especificar como funcionará el software cuando las funciones son
permutadas hacia adentro y hacia afuera.
Cuando el libro de Excel le reporta como reinsertar las funciones
@RISK en su modelo modificado. Generalmente la plataforma genera
los cambios automáticamente en el libro cuando las funciones son
permutadas hacia afuera.
IMAGENES
MODELACION
Definir Distribución
Define o edita distribuciones de probabilidad introducidas en la fórmula
de la celda activa; sirve para abrir la ventana de definir función y por
medio de esta asignar distribuciones de probabilidad a los valores de las
fórmulas de las celdas seleccionadas. La ventana permite editar
distribuciones presentes en formulas de celdas, esta de igual forma da
ha conocer la serie de funciones que posee el software gráficamente.
Que son inmediatamente insertadas y representadas por estas, si se
encuentra sobre la celda activa. Estas de igual forma describen el rango
de valores posibles de entrada inciertos para cualquier modelo, en este
caso @RISK mediante el manejo estadístico muestra como son
definidas estas variables.
La expresión gráfica de una entrada incierta sirve para mostrar a otros
su definición de una entrada incierta. Se muestra claramente el rango
de valores posibles de una entrada y la probabilidad relativa de que se
dé cualquier valor de este rango. Con los gráficos de distribución se
puede incorporar fácilmente a sus modelos de análisis de riesgo las
evaluaciones de situaciones de incertidumbre de otras personas.
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UNI-FO-02 V 1.0
@ RISK
La ventana que se despliega, mencionada anteriormente para definir las
distribuciones. En el transcurso de hacer clic sobre diferentes celdas en
el hoja de calcula, la ventana actualiza la formula para la cual usted la
seleccione. ―para desplazar de libro a libro presione <<TAB>>, cuando
se trabaja con varios abiertos‖.
Todos los cambios y ediciones realizados se añaden a la fórmula,
cuando se hace clic en otra celda teniendo seleccionada la celda de
salida, o bien solo cuando se cierre la ventana.
La ventana de Definir distribuciones posee una curva primaria y hasta
diez curvas súper puestas, representando otras distribuciones, que si se
quiere, se pueden desplegar gráficamente encima de la curva primaria.
Y estas se superponen haciendo clic en el botón Añadir Superposición
que se encuentra en el panel Argumento de Distribución o en el icono
de la parte inferior de la ventana.
Elementos de la ventana para definir función.
Nombre: Despliega un nombre que el complemento ha definido para
la celda por defecto.
Fórmula de celda: Muestra la fórmula de la celda actual, incluyendo
las funciones de distribución del complemento de Excel, de igual
forma esta se puede editar. El texto en rojo y subrayado es la
distribución que está siendo graficada.
Seleccionar Distribución: Añade la distribución seleccionada en ese
momento en la paleta de distribuciones. Un paso más corto es dar
clic sobre el icono de fórmulas para seleccionar la deseada.
Hacer Favorita: Añade automáticamente la distribución en uso a la
lista de favoritos de distribuciones.
Barra Divisoria: Para hacer que la caja de fórmula de celda sea más
grande o más pequeña, se puede mover la barra divisoria que se
encuentra entre la caja de fórmula de celda y el gráfico.
39
UNI-FO-02 V 1.0
@ RISK
Estadísticos: Son los que están representados en la gráfica incluyendo
cualquier superposición, estos se pueden seleccionar en la pestaña
de leyenda del cuadro de diálogo opciones de gráfico. Para poder
desplegarlo, se da clic en el icono de la caja de diálogo de Opciones
de Gráfico en la parte inferior izquierda de la ventana. De igual forma
para asignar una distribución a un valor específico en la formula de la
celda, se da clic en esta y automáticamente el valor se convierte azul,
y luego se selecciona la distribución que se necesita.
Panel de argumentos: Se encuentra en la parte izquierda de la
ventana de definir distribución y permite ingresar y alterar
argumentos de las gráficas o las superposiciones sobre esta.
Panel de
Argumentos
Las opciones con las que cuenta el panel de argumentos son:
 Funciones: Puede ser realizado en la selección de la paleta de
distribuciones.
 Parámetros: Selecciona el tipo de argumentos a ser utilizados para
la distribución. Esta puede contener, limites de truncamiento, factor
de desplazamiento y parámetros alternativos.
Iconos del Panel de Argumentos.
Elimina Curva.
Despliega el panel de argumento de distribución.
Despliega la paleta de distribuciones.
Propiedades de Entrada: pueden ser obligatorias como los datos
numéricos en las celdas, u opcionales como nombre, truncamiento,
correlación entre otros.
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UNI-FO-02 V 1.0
@ RISK
Añadir variable de salida.
Se selecciona una celda o un rango y se da clic en icono de añadir
salida, esta opción genera una distribución de posibles resultados por
cada celda de salida seleccionada. Estos valores son tomados
dependiendo del número de iteraciones elegidas para la simulación.
De igual forma se puede generar un gráfico de resumen si un rango
contiene más de una celda seleccionada.
Funciones RiskOutput: Cuando se añade una celda como salida de
simulación, se coloca en la celda una función RiskOutput. Estas
funciones facilitan las operaciones a copiar, pegar y mover celdas de
salida. También estas se pueden introducir como normalmente se
hace en la barra de funciones de Excel, sin necesidad de seleccionar
el icono.
A la par permiten nombrar las salidas de simulación y añadir celdas
de salida individuales a rangos de salida. Una función de RiskOutput
puede ser:
=RiskOutput (―utilidades‖)+ Valor Actual Neto (H1….H10) donde
la celda antes de ser seleccionada solo contenía la fórmula.
=Valor Actual Neto(H1….H10)
Así de esta forma la Función RiskOutput selecciona la celda de
simulación y asigna el nombre de salida correspondiente, en este
caso ―Utilidades‖.
Al añadir una salida, se tiene la opción de asignar un nombre o usar el
nombre predeterminado por el complemento. Al hacer clic en la celda
se puede introducir una referencia a una celda de Excel que contenga
ese nombre. El nombre se añade como argumento a la función
RiskOutput que se utiliza para identificar la celda de salida.
De igual forma se puede cambiar en cualquier momento, al editar el
argumento de nombre en la función de salida y al hacer clic sobre el
icono de añadir variable de salida nuevamente o por ultimo realizar el
cambio en la ventana modelo.
Otra cualidad que tiene @RISK es añadir un rango de variable de salida,
de la siguiente forma:
1. Se selecciona el rango de celda para añadir como rango de
salida dentro de la hoja de cálculo.
2. Se da clic en el icono añadir salida.
3. Se añade el nombre para el rango de variable de salida y para
cada celda individual.
41
UNI-FO-02 V 1.0
@ RISK
Propiedades de variables de salida.
Estas poseen argumentos opcionales que especifican propiedades,
como el nombre y las unidades, que son introducidas cuando se
requieran. Los argumentos opcionales se introducen utilizando la
función de propiedad por medio de una ventana tipo pop-up llamada
Propiedades de variable de salida.
Al hacer clic sobre el icono fx al final de la ventana de texto de nombre
se despliega la ventana propiedades de variables de salida.
Insertar Función
@RISK proporciona diversas funciones personalizadas que se pueden
usar en las fórmulas de Excel para definir distribuciones de
probabilidad, genera estadísticos de simulación y modelaciones. De
igual manera permite insertar rápidamente la función en el modelo de
la hoja de cálculo.
Se puede generar y configurar una lista de funciones favoritas a la cual
se accede sin complicaciones.
Cuando se usa insertar función, aparece la caja de diálogo Insertar
Argumentos de Función de Excel, donde se puede introducir los
argumentos de las funciones. Igualmente al insertar la función puede
mostrar un gráfico de la función. Adicionalmente se da la opción de
cambiar el gráfico al estar situado en la celda.
42
UNI-FO-02 V 1.0
@ RISK
El comando de Insertar Función cuenta con tres categorías de
funciones, las cuales son:
 Funciones de Distribución. RiskNormal, RiskLognorm, Risktriang.
 Funciones Estadísticas. RiskMean, RiskTheoMode, RiskPNC.
 Otras Funciones. RiskOutput, RiskResultsGraph,
RiskConvergenceLevel.
Las funciones de @Risk que se seleccionan aparecen como Favoritas,
para facilitar el acceso en el menú insertar Función o en la pestaña
favoritos de la paleta de Distribuciones. Por otro lado el comando
administrar favoritos muestra una lista de todas las funciones
disponibles de @Risk para que pueda las funciones con uso más
frecuente.
Como se menciono anteriormente al dar clic en insertar función de
distribución al mismo tiempo se puede mostrar un gráfico de la misma;
de igual forma este siempre tiene la opción de la aparecer siempre que
se introduzca o edite una función utilizando la caja de dialogo de
Argumentos de Función de Excel; así del siguiente modo: se da clic
sobre el símbolo pequeño de Fx situado en la barra de fórmula de
43
UNI-FO-02 V 1.0
@ RISK
Excel o usando el comando Insertar Función de Excel. Si no se quiere
mostrar las funciones de distribución de @Risk gráficamente junta a la
caja de diálogo Argumentos de Función, se elige la opción No Activa en
la Ventana de Gráfico de Insertar Función del comando
Configuraciones de Aplicación del menú Utilitarios de @Risk.
Actualmente los gráficos de las funciones de RiskCompound no se
pueden mostrar en la ventana de gráfico de insertar función, para lo
cual se hace uso de la ventana de definir Distribución para poder pre
visualizarlas.
Botones de la Ventana de Gráfico de Insertar Función, estos botones
se encuentran en la parte inferior de la ventana y permite:
 Acceder a la caja de diálogo Opciones de Gráficos para cambiar el
escalamiento, los títulos, los colores, los marcadores y otras
configuraciones del gráfico.
 Crear una tabla de Excel del Gráfico.
 Cambiar el tipo de gráfico que se muestra (acumulativo, frecuencia
relativa entre otras).
 Añadir superposiciones al gráfico.
 Cambiar el tipo de función de distribución del gráfico.
Adicionalmente a lo que se ha mencionado, se puede añadir una
superposición utilizando el botón ―añadir superposición‖ que se
encuentra en la parte inferior de la ventana y se selecciona la
distribución que se desea superponer en la paleta de distribuciones.
44
UNI-FO-02 V 1.0
@ RISK
Una vez insertada esta, se puede cambiar los valores de los argumentos
de distribución, que se encuentra ubicado en la parte izquierda del
gráfico. Y los botones de control permiten cambiar rápidamente un
valor de parámetro.
Para terminar es importante entender las propiedades de entrada en la
ventana de gráfico Insertar Función, de esta forma para añadir estas
propiedades, se hará clic en el botón Propiedades de Entrada de la parte
inferior de la ventana de gráfico y seleccione las propiedades que desea
incluir. Se puede editar la configuración de la propiedad en la ventana
de propiedades de Entrada. Cuando haga clic en OK y se introduzca la
función de propiedad de distribución, puede hacer clic en la función de
propiedad de distribución en la barra de fórmula de Excel y aparecerá
la ventana Argumento de Función de Excel de la propia función de
propiedad. Entonces podrá editar los argumentos usando la ventana
Argumento de Función de Excel.
Comando Definir Correlación
Define correlaciones entre funciones de probabilidad en una matriz de
correlación. El comando de Definir correlaciones permite que las
muestras de las funciones de probabilidad de entrada sean
correlacionadas. Al hacer clic sobre el ícono de Definir correlaciones,
se despliega una matriz que incluye una fila y una columna para cada
distribución de probabilidad en las celdas activamente seleccionadas de
Excel. Los coeficientes de correlación entre las funciones de
probabilidad pueden ser introducidos utilizando esta matriz.
Tomado del manual @RISK 5.5
45
UNI-FO-02 V 1.0
@ RISK
Las correlaciones entre variables de entrada de distribución se
introducen en la matriz desplegada. Las filas y columnas de esta matriz
se etiquetan con cada una de las variables de entrada de distribución en
las celdas activamente seleccionadas. Cualquier celda en particular de la
matriz especifica un coeficiente de correlación entre las dos variables
de entrada de distribución identificadas por la fila y la columna de la
celda.
Los coeficientes de correlación se definen en el rango de valores entre
-1 y 1. Un valor de 0 indica que no existe correlación entre las dos
variables, lo que quiere decir, es que son independientes. Un valor de 1
es una correlación completamente positiva entre las dos variables, es
decir, cuando el valor muestreado de una variable de entrada es ―alto‖,
el valor muestreado para la segunda deberá también ser ―alto‖. Un
valor de -1 es una correlación completamente inversa entre las dos
variables, es decir, cuando el valor muestreado de una variable de
entrada es ―alto‖, el valor muestreado para la segunda deberá ser
―bajo‖. Los valores de coeficientes entre puntos como desde -0.5 hasta
0.5, especifican correlaciones parciales. Así, un coeficiente de 0.5
especifica que cuando el valor de una variable de entrada muestreada es
―alto‖, el valor muestreado para la segunda variable tendrá una
tendencia, pero no siempre será, alto.
Existen dos posibles celda en donde usted puede introducir la
correlación entre cualesquiera dos variables de entrada (la fila de la
primera y la columna de la segunda, o bien la columna de la primera y la
fila de la segunda). Usted puede utilizar cualquiera de ambas celdas – en
el momento en que usted introduce un valor de coeficiente en una
celda, se introducirá automáticamente su valor en la segunda celda.
Por otra parte la Ventana de Definir correlaciones le permite editar
matrices de correlación y crear nuevas instancias de matrices
existentes. Se selecciona 1) una celda en Excel que incluye una
distribución previamente correlacionada o bien, 2) una celda en una
matriz de correlación existente, y luego hace clic sobre el ícono de
Definir correlaciones, la matriz existente será desplegada. Una vez
desplegada, se puede modificar los coeficientes, añadir nuevas variables
de entrada, añadir instancias, relocalizar la matriz o editarla.
Y al igual que da la opción de editar, también tiene la opción de
eliminar, se da clic en el botón de Eliminar matriz y este elimina la
matriz de correlación desplegada. Todas las funciones RiskCorrmat
serán removidas de las funciones de distribución utilizadas en la matriz
y la matriz de correlación desplegada en Excel será removida.
46
UNI-FO-02 V 1.0
@ RISK
@Risk en las opciones en la Ventana de Definir correlación tiene para
definir nombre y localizar una matriz en Excel con las siguientes
características:
• Nombre de matriz. Especifica el nombre de la matriz. Este nombre
será utilizado para 1) nombrar el rango en donde la matriz será
localizada en Excel y 2) identificar la matriz en las funciones
RiskCorrmat que son creadas para cada variable de entrada de
distribución incluida en la matriz. Este nombre deberá ser un nombre
válido de rango en Excel.
• Descripción. Da una descripción de las correlaciones incluidas en la
matriz. Esta entrada es opcional.
• Localización. Especifica el rango en Excel que ocupará la matriz.
• Añadir encabezado de fila/columna y formato. Opcionalmente
despliega un encabezado de fila y columna que incluye los nombres y
referencias de celda para las variables de entrada correlacionadas y
formatea la matriz con colores y bordes.
El complemento permite crear una instancia, que es una nueva copia de
una matriz existente que puede ser utilizada para correlacionar un
nuevo conjunto de variables de entrada. Cada instancia contiene el
mismo conjunto de coeficientes de correlación, sin embargo, las
variables de entrada que están correlacionadas con cada instancia son
diferentes. Esto le permite definir fácilmente grupos de variables
similarmente correlacionadas, sin necesidad de repetir la entrada en
una misma matriz. Adicionalmente, cuando un coeficiente de
correlación es editado en una instancia de una matriz, éste es
automáticamente cambiado en todas las instancias.
Cada instancia de una matriz tiene un nombre. Las instancias pueden
ser eliminadas o renombradas en cualquier momento. La instancia es el
tercer argumento opcional a la función RiskCorrmat. Esto le permite
fácilmente especificar instancias cuando se introducen matrices de
correlación y las funciones RiskCorrmat directamente en Excel.
Sin embargo, cuando se muestra una matriz de dispersión de las
correlaciones simuladas de la matriz después de la ejecución de una
simulación, sólo se muestran los diagramas de dispersión de las
correlaciones de la primera instancia.
Las opciones para Instancias incluyen:
• Instancia. Selecciona la instancia que será mostrada en la matriz
desplegada. Las variables de entrada pueden ser añadidas a una instancia
desplegada al hacer clic en el botón de Añadir variables de entrada.
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UNI-FO-02 V 1.0
@ RISK
Mientras los íconos situados junto al nombre de instancia permiten:
• Renombrar una instancia. Renombra la instancia activa de la matriz
de correlación desplegada.
• Eliminar Instancia. Elimina la instancia active de de la matriz de
correlación desplegada.
• Añadir nueva instancia. Añade una nueva instancia a la matriz de
correlación desplegada.
Comando Ajuste de Distribución
Ajustar distribuciones a los datos Comando, consiste en ajustar las
funciones de probabilidad a los datos en Excel y despliega los
resultados. El comando de Modelo de Ajustar distribuciones a los datos
ajusta funciones de probabilidad a los datos en un rango seleccionado
de Excel. Este comando solamente está disponible en las versiones
Profesional e Industrial del @RISK.
En algunos casos una variable de entrada de distribución se selecciona
al ajustar funciones de probabilidad a un conjunto de datos. Se puede
tener un conjunto de datos muéstrales para una variable de entrada y si
se quiere encontrar la distribución de probabilidad que mejor describe
a tales datos. La caja de diálogo de Ajustar distribuciones a los datos
contiene todos los comandos requeridos para ajustar distribuciones a
datos. Después del ajuste, la distribución puede ser posicionada en su
modelo como una función de distribución @RISK para utilizar durante
las simulaciones. Una distribución para un resultado simulado puede ser
también utilizado como la fuente de datos a ser ajustada. Para ajustar
distribuciones a los resultados simulados, haga clic en el ícono de
Ajustar distribuciones a los datos en la esquina inferior izquierda de la
ventana de gráfico que despliega la distribución simulada cuyos datos
desee utilizar en el ajuste.
Pestaña Datos: La pestaña de Datos en la caja de diálogo de Ajustar
distribuciones a los datos especifica la fuente y el tipo de datos de
entrada introducidos, ya sea que represente una distribución discreta
o continua, y ya sea que deba ser filtrada de alguna manera.
Dentro de la pestaña de datos encontramos Opciones de Conjunto,
que consiste en datos que especifican la fuente de estos a ser
ajustados y su tipo, lo cual incluye:
 Nombre. Especifica un nombre para el conjunto de los datos
ajustados. Este será el nombre mostrada en el Administrador
de Ajustes y en cualquiera de las funciones RiskFit que
vinculan una función de distribución a los resultados de un
ajuste.
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UNI-FO-02 V 1.0
@ RISK
 Rango. Especifica el rango en Excel que contiene los datos a
ser ajustados.
Y los ajustes por tipos son:
 Datos muéstrales continuos. Específica que los datos se
encuentran en la forma de muestras (u observaciones)
continuas, los cuales son un conjunto de valores escogidos de
una población. Los datos muéstrales se utilizan para estimar
las propiedades de esa población. Estos datos pueden
encontrarse en columna, fila o en un bloque de celdas en
Excel.
 Datos muéstrales discretos. . Especifica que los datos se
encuentran en la forma de muestras (u observaciones)
discretas. Con datos discretos, la distribución descrita por la
variable de entrada datos es discreta y solamente valores
entero, sin valores entre los mismos, son posible. Estos datos
pueden encontrarse en columna, fila o en un bloque de celdas
en Excel.
 Datos muestrales discretos (Formato contado). Especifica
que los datos se encuentran en la forma de datos (u
observaciones) de una muestra, que son discretos y en
formato Contado. En este caso, la variable de entrada datos
puede encontrarse en la forma en donde X es el Conteo de
pares, en donde tal Conteo especifica el número de puntos
que se encuentran en el valor de X. Estos datos deben de
mostrarse en dos columnas en Excel, con los valores de X en
la primera columna y el valor del Conteo en la
correspondiente celda de la segunda columna.
 Puntos de densidad (X-Y) (No normalizados). Los datos para
una curva de densidad se encuentran en la forma de pares
[X,Y]. El valor Y especifica la altura relativa (densidad) de la
curva de densidad de cada uno de los valores X. Los valores
de los datos se utilizan tal y como están especificados.
Típicamente, esta opción es utilizada si los datos Y son
tomados de una curva que ya ha sido previamente
normalizada. Estos datos deben mostrarse en dos columnas
en Excel, por lo tanto con el valor de las X en la primera
columna y el valor Y en la correspondiente celda de la
segunda columna.
 Puntos de densidad (X‐Y) (Normalizados). Los datos para una
curva de densidad se encuentran en la forma de pares [X, Y].
El valor Y especifica la altura relativa (densidad) de la curva de
densidad de cada uno de los valores X. Los valores de los
datos para la curva de densidad (en la forma de pares [X, Y] )
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UNI-FO-02 V 1.0
@ RISK
se encuentran normalizados, de forma tal que el área debajo
de la curva de densidad sea igual a uno. Se recomienda que
seleccione esta opción para mejorar el ajuste de la curva de
densidad de los datos. . Estos datos deben mostrarse en dos
columnas en Excel – con el valor de las X en la primera
columna y el valor Y en la correspondiente celda de la
segunda columna.
 Puntos acumulados (X-P). Los datos para una curva
acumulada se encuentran en la forma de pares [X, p], en
donde cada par posee un valor X y una probabilidad
acumulada p que especifica la altura (distribución) de la curva
de probabilidad acumulada en cada valor X. Una probabilidad
p representa la probabilidad de un valor ocurriendo que sea
igual o menor al correspondiente valor en X. Estos datos
deben mostrarse en dos columnas en Excel, así con el valor
de las X en la primera columna y el valor Y en la
correspondiente celda de la segunda columna.
 Valores y Fechas. Esta opción especifica que se ajustará los
datos de fechas y los gráficos y estadísticos se mostrarán
usando fechas. Si @RISK detecta fechas en el grupo de datos
referenciado,
esta
opción
se
selecciona
predeterminadamente.
Comando Artista de Distribución
Muestra la ventana Artista de Distribución en la que se puede dibujar
una curva que se puede usar como distribución de probabilidad.
El comando de Modelo Artista de Distribución se usa para dibujar una
curva de forma libre que se puede usar para crear distribuciones de
probabilidad. Esto es útil para evaluar gráficamente probabilidades y
luego crear distribuciones de probabilidad a partir del gráfico. Se
pueden dibujar distribuciones como curvas de Densidad de
Probabilidad (General), histogramas, curvas acumulativas o
distribuciones discretas.
Después de abrir la ventana Artista usando el comando Artista de
Distribución, se puede dibujar una curva simplemente arrastrando el
ratón a través de la pantalla. La curva de la ventana Artista de
Distribución se puede ajustar a una distribución de probabilidad
haciendo clic en el icono Ajustar Distribución a Datos. Esto ajusta los
datos representados por la curva a la distribución de probabilidad. Una
curva de la ventana Artista de Distribución también se puede escribir
en una celda de Excel como una distribución RiskGeneral,
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UNI-FO-02 V 1.0
@ RISK
RiskHistogrm o RiskDiscrete, en las que los puntos reales de la curva
se introducen como argumentos de la distribución. Si selecciona el
comando Artista de Distribución y la celda activa de Excel contiene una
función de distribución, la ventana Artista mostrará un gráfico de
densidad de probabilidad de una función con puntos que se pueden
ajustar. También se puede usar esta capacidad para revisar curvas
dibujadas previamente que escribió en una celda de Excel como
distribución RiskGeneral, RiskHistogrm o RiskDiscrete.
El escalamiento y el tipo de gráfico que se dibuja en la ventana Artista
se establecen usando la caja de diálogo Opciones del Artista de
Distribución. Este se abre haciendo clic en el icono Dibujar Nueva
Curva (el segundo desde la izquierda en la parte inferior de la ventana)
o haciendo clic con el botón derecho sobre el gráfico y seleccionando
el comando Dibujar Nueva Curva.
Las opciones del Artista de Distribución incluyen las siguientes:
• Nombre. Este es el nombre predeterminado que @RISK asigna a la
celda seleccionada, o el nombre de la distribución que se usa para crear
la curva tal y como lo asigna su función de propiedad RiskName.
• Formato de Distribución. Especifica el tipo de curva que se creará, en
la que Densidad de Probabilidad (General) es una curva de densidad de
probabilidad con puntos x-y, Densidad de probabilidad (Histograma) es
una curva de densidad con barras de histograma, Acumulativa
Ascendente es una curva acumulativa ascendente, Acumulativa
Descendente es una curva acumulativa descendente y Probabilidad
Discreta es una curva con probabilidades discretas.
• Mínimo y Máximo. Especifica el escalamiento del eje X del gráfico
dibujado.
• Número de Puntos o Barras. Establece el número de puntos o barras
que se dibujan cuando arrastra el ratón a través del rango mín-máx del
gráfico. Puede arrastrar los puntos de la curva o mover las barras de un
histograma hacia arriba o hacia abajo para cambiar la forma de una
curva. Si está dibujando una distribución acumulativa ascendente (como
se especifica en la opción Formato de Distribución), sólo podrá dibujar
una curva con valores Y ascendentes, y viceversa para las curvas
acumulativas descendentes. Cuando complete la curva, los puntos
finales de la curva se dibujarán automáticamente.
• Después de dibujar una curva, puede arrastrar uno de los puntos a
otro lugar. Simplemente haga clic con el botón izquierdo del ratón
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UNI-FO-02 V 1.0
@ RISK
sobre el punto y, manteniendo el botón pulsado, arrastre el punto a un
nuevo lugar. Cuando suelte el botón, la curva se dibuja de nuevo
automáticamente para incluir el nuevo punto de dato.
• Se pueden mover puntos de datos a lo largo de los ejes X e Y
(excepto con un histograma).
• Pueden arrastrarse puntos finales fuera de los ejes seleccionando y
arrastrando el punto final.
• Se puede mover una línea final vertical graduada para re posicionar
toda la curva.
• Haciendo clic con el botón derecho del ratón sobre la curva, se
pueden añadir nuevos puntos o barras si fuera necesario.
Los iconos de la ventana Artista de Distribución incluyen los
siguientes:
• Copiar.
• Formato de Distribución.
• Dibujar Nueva Curva.
• Ajustar Distribuciones a Datos.
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UNI-FO-02 V 1.0
@ RISK
5.1.2. Simulación
MODULO
DESCRIPCION HERRAMIENTAS @RISK
SIMULACIÓN
En @RISK, las simulaciones llevan a cabo dos operaciones
distintas:
Selección de una serie de valores para las funciones de
distribución de probabilidad de las celdas y de las
fórmulas de la hoja de cálculo (toma de muestra o
muestreo)
Re cálculo de la hoja de cálculo de Excel utilizando los
nuevos valores (a cada nuevo calculo se le conoce
como iteración)
Iteraciones
En el momento que se ejecuta una simulación, se lleva a
cabo el cálculo de la hoja, a cada uno de estos cálculos se
le denomina iteraciones. En cada iteración se calcula
totalmente la hoja de cálculo con los valores muéstrales
seleccionados, y se obtiene un nuevo resultado posible en
las celdas que contienen sus variables de salida. A medida
que progresa la simulación, se van generando una serie de
resultados de cada iteración.
Este icono permite definir el número de iteraciones a
ejecutar, para realizar la simulación. El ajuste Automático
le permite a @RISK determinar el número de iteraciones
a ejecutar, o el usuario puede escoger entre: 100, 500,
1000, 5000 y 10000 iteraciones.
Hay que tener en cuenta que el número de iteraciones
afectará tanto el tiempo de ejecución de su simulación
como la calidad y precisión de los resultados. Así, para
obtener una visualización rápida de los resultados, ejecute
100 iteraciones, pero para resultados más precisos se
requerirá ejecutar entre 300 ó 500 iteraciones.
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UNI-FO-02 V 1.0
@ RISK
Simulaciones
El icono permite seleccionar el número de simulaciones
que se quieren ejecutar en el proceso de análisis de riesgo.
El usuario puede seleccionar por medio de este filtro la
cantidad de simulaciones, entre mas simulaciones se
realicen con un numero mayor de iteraciones se tendrá
una mayor precisión en los resultados.
Configuración De Simulación
Este icono, permite cambiar las configuraciones que
controlan la forma cómo se lleva a cabo las simulaciones
por @RISK
OPCION GENERAL: Permite la entrada del número de
iteraciones y de simulaciones que serán ejecutadas y
especifica el tipo de valores retornados por las
distribuciones del @RISK durante los re cálculos
convencionales del Excel.
Las opciones en Tiempo de Ejecución en Simulación
incluyen:
Número de iteraciones. Permite introducir o
modificar el número de iteraciones que se realizarán
durante cada simulación. Se puede introducir cualquier
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UNI-FO-02 V 1.0
@ RISK
valor entero positivo (hasta 2.147.483.647) en
Número de Iteraciones. El valor predeterminado es
100.
Número de Simulaciones. Permite la entrada o
modificación del número de Simulaciones que serán
ejecutadas en una simulación del @RISK. Puede
introducirse cualquier número entero positivo para
Número de Simulaciones. El valor por defecto es 1.
Soporte de múltiples CPUs. Le indica al @RISK
que utilice todos los CPUs presentes en su
computador para acelerar las simulaciones.
Cuando la simulación no se esta ejecutando:
Números aleatorios (Monte Carlo): las funciones
de distribución retornan una muestra Monte Carlo
durante un re cálculo convencional.
Valores estáticos. las funciones de distribución
retornan valores estáticos introducidos en una función
de propiedad RiskStatic durante un re cálculo
convencional.
OPCION VISUALIZAR: Especifica lo que se muestra
en pantalla durante y después de una simulación
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UNI-FO-02 V 1.0
@ RISK
La opción de Despliegue de Resultados Automático
incluye:
Mostrar Gráfico de Variable de salida. aparecerá
automáticamente un gráfico de los resultados de
simulación para la celda seleccionada.
Mostrar Ventana de Resultados Resumen. hará
aparecer la ventana de Resultados Resumen cuando se
inicie la simulación o cuando termine.
Modo Demo. es una visualización predeterminada para
donde @RISK actualiza el libro de trabajo para cada
iteración.
Ninguno. No se despliegan nuevas ventanas al inicio o
al final de la simulación.
Los ajustes de Opciones incluyen:
Minimice Excel al inicio de la simulación. Se minimiza
la ventana de Excel y todas las ventanas de @RISK al
inicio de la simulación.
Actualizar ventanas durante la simulación cada XXX
segundos. Actualiza en tiempo real de las ventanas de
@RISK y fija la frecuencia con las que tales ventanas
serán actualizadas.
Mostrar re cálculo de Excel. actualiza la hoja de
cálculo durante una simulación.
Pausar en errores de salida. Cuando se genera un
error, se realiza una pausa en las variables de salida y
provee un listado detallado de las variables de salida
sobre los cuales se generaron los errores durante la
simulación y las celdas que causaron tal error.
Generar reportes automáticamente al final de la
simulación. Selecciona los reportes de Excel que serán
generados automáticamente al final de la simulación.
OPCION MUESTREO: Especifica cómo se generan las
muestras y se guardan durante una simulación
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UNI-FO-02 V 1.0
@ RISK
Las configuraciones de Números aleatorios incluyen:
Tipo de muestreo. Define el tipo de muestreo
utilizado durante una simulación. Entre los tipos de
muestreo se encuentran: El Latino Hipercúbico y el
muestreo de Monte Carlo.
Generador. selecciona uno de entre ocho diferentes
generadores de números aleatorios para utilizarse
durante la simulación. Existen ocho distintos
generadores de números aleatorios: RAN3I,
MersenneTwister, MRG32k3a, MWC, KISS, LFIB4,
SWB, KISS_SWB
Semilla inicial. La semilla inicial para el generador de
números aleatorios, para realizar la simulación como
un todo se fija de manera automática, permitiendo que
@RISK escoja aleatoriamente una nueva semilla para
cada simulación; o introduciendo un valor fijo que
hace que @RISK use la misma semilla para cada
simulación. El valor de la semilla debe ser un número
entero entre 1 y 2147483647.
Múltiples Simulaciones. Especifica la semilla a ser
utilizada cuando se lleva a cabo múltiples simulaciones.
Las opciones incluyen:
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UNI-FO-02 V 1.0
@ RISK
Recolecte muestras de distribución: Hay dos opciones
para recolectar las muestras, 1. permitiendo que
todos usen la misma asemilla, de esta manera: la
misma semilla será utilizada simulación tras simulación
y 2. Usando diferentes valores de semillas para cada
simulación.
Análisis de sensibilidad inteligente. Permite activar o
desactivar el Análisis de Sensibilidad Inteligente
Actualizar Funciones Estadísticas. Especifica cuándo se
actualizan las funciones estadísticas de @RISK (como
RiskMean, RiskSkewness, etc.) durante una simulación.
OPCION MACROS: Permite la especificación de que se
ejecute una macro de Excel antes o después de una
simulación.
Las opciones de Ejecutar una macro de Excel permiten
que macros de una hoja de cálculo se ejecuten durante una
simulación. Las opciones incluyen:
Antes de cada simulación. La macro especificada se
ejecuta antes de que inicie la simulación.
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UNI-FO-02 V 1.0
@ RISK
Antes de cada re cálculo de iteración. La macro
especificada se ejecuta después de que @RISK haya
muestreado pero antes de que se recalcule la hoja de
cálculo.
Después de re calcular cada iteración. El macro
especificado se ejecuta después de que @RISK realice
el muestreo y re cálculo de la hoja de trabajo, pero
antes de que se guarde los valores de las salidas.
Después de cada simulación. La macro especificada se
ejecuta después de que finalice la simulación.
OPCION CONVERGENCIA: Define las configuraciones
para el monitoreo de Convergencia de los resultados de
simulación.
Las configuraciones de la pestaña de Convergencia
especifican cómo @RISK monitoreará la Convergencia
durante un a simulación.
Monitorear. El monitoreo de la Convergencia muestra
cómo los estadísticos por sobre las distribuciones de
las variable de salida cambian a medida que las
iteraciones adicionales se ejecutan durante una
simulación. Puede seleccionarse si se desea
monitorear todas las salidas o solo aquellas que tienes
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UNI-FO-02 V 1.0
@ RISK
activa la función RiskConvergence.
Las opciones de convergencia por defecto incluyen:
Tolerancia y Convergencia. Especifica la tolerancia
permitida para el estadístico que será probado.
Nivel de confianza. Especifica el nivel de confianza para
la estimación.
Pruebas sobre valores simulados. Especifica los
estadísticos de cada variable de salida que serán
probados, que pueden ser media, desviación estándar
o percentil.
Re cálculo Aleatorio/Estático
Este icono permite realizar un Re cálculo en la hoja de
cálculo utilizando los nuevos valores, que pueden ser
alternados entre valores aleatorios seleccionados por el
programa o por valores estáticos de las distribuciones.
Mostrar Grafico De Salida Automáticamente
Este icono permite controlar el momento en que se
generan y se muestran los gráficos, para este caso el
grafico se generara automáticamente durante o después de
la simulación.
Mostrar Ventana De Resultados Resumen
Automáticamente
Este icono permite controlar el momento en que se
generan y se muestran los resúmenes y reportes de la
simulación que se llevo a cabo, para este caso el resumen
se generara automáticamente durante o después de la
simulación, dependiendo del deseo del usuario.
Comando Modo Demo
El modo de Demo es una visualización predefinida en
donde @RISK en cada iteración muestra los valores
cambiantes y despliega y actualiza un gráfico de la primera
variable de salida del modelo.
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UNI-FO-02 V 1.0
@ RISK
Comando Actualizaciones En Vivo
Este icono controla en tiempo real si las ventanas abiertas
serán actualizadas durante la ejecución de la simulación.
Comando Iniciar Simulación
Este icono inicia la simulación que utilizará las
configuraciones actuales. Al hacer esto, se despliega una
ventana de progreso durante las Simulaciones. Los íconos
en esta ventana permiten Ejecutar, Pausar o Detener una
simulación, así como también activar o desactivar las
opciones de Actualizar gráficos/reportes en tiempo real y
de Mostrar re cálculos de Excel.
Si hace clic sobre el botón de la flecha en la parte inferior
derecha de la ventana Progreso se muestra el Monitor de
Rendimiento de Acelerador de @RISK. Este monitor
muestra información adicional sobre el estado de cada
CPU en uso durante la simulación.
También muestra mensajes de la simulación, que ofrecen
recomendaciones para aumentar la velocidad de las
simulaciones de mayor duración.
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UNI-FO-02 V 1.0
@ RISK
ANÁLISIS AVANZADOS
Este icono permite realizar análisis avanzados de la
simulación por medio de tres diferentes análisis: Análisis
de sensibilidad avanzado, Análisis de estrés y Búsqueda de
objetivo, que se utilizan para diseñar el modelo, verificarlo
y obtener muchos resultados modificando variables,
estadísticos, funciones de probabilidad,etc.
1. BUSQUEDA DE OBJETIVO
La Búsqueda de objetivo permite encontrar un estadístico
en particular simulado para una celda (Por ejemplo, la
media o la desviación estándar) al ajustar el valor de otra
celda. Utiliza múltiples simulaciones para encontrar el
valor de una celda ajustable que obtiene el resultado
deseado. Se utiliza cuando se conoce el valor deseado de
un estadístico para una variable de salida, pero no el valor
requerido de la variable de entrada para obtener tal valor.
Las opciones de objetivo describen el objetivo que usted
está tratando de alcanzar:
Celda .Identifica la referencia de celda de la salida cuyo
estadístico de simulación se está tratando de ajustar al
valor introducido.
Estadístico. permite escoger cual estadístico de la
variable de salida deberá ser monitoreado con
respecto a su convergencia en el objetivo a alcanzar.
La lista incluye: mínimo, máximo, curtosis, media,
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UNI-FO-02 V 1.0
@ RISK
moda, mediana, percentil 5, percentil 95, índice de
sesgo, desviación estándar y varianza.
Valor. Especifica el valor que se quiere que asuma el
Estadístico sobre el cual convergerá la Celda. Este
valor es denominado el objetivo.
Al cambiar identifica una celda única que se desea que
la búsqueda de objetivo modifique para que el
Estadístico de la Celda de las opciones del Objetivo se
aproximen al Valor.
OPCIONES DE BÚSQUEDA DE OBJETIVO
Opciones de la Búsqueda de objetivo permiten definir
parámetros que puedan afectar el éxito y la calidad de la
solución de la búsqueda de objetivo.
Las opciones de Cambio de límites incluyen:
Mínimo. permiten definir el valor mínimo a ser
utilizado por la celda Al cambiar.
Máximo .permiten definir el valor máximo a ser
utilizado por la celda Al cambiar.
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UNI-FO-02 V 1.0
@ RISK
Precisión de la comparación. Determina qué tan cerca
será la solución real del objetivo
Máximo Número de Simulaciones. Específica cuántas
Simulaciones intentará realizar la búsqueda de objetivo
mientras intenta de obtener el objetivo.
Generar resultados completos de simulación para la
solución. Si esta opción se selecciona después de
encontrar una solución, la búsqueda de objetivo lleva a
cabo una simulación adicional utilizando el valor
encontrado para la celda cambiante.
ANÁLISIS DE ESTRÉS
El análisis de estrés permite analizar los efectos de
estresar distribuciones @RISK. Estresar una distribución
restringe las muestras generadas desde la distribución a
valores especificados entre un par de percentiles. Con el
Análisis de estrés se puede seleccionar un número de
distribuciones del RISK y ejecutar simulaciones mientras
se estresan otras distribuciones conjuntamente en una sola
simulación, o de manera separada en múltiples
simulaciones. Al estresar las distribuciones seleccionadas,
se puede analizar escenarios sin necesidad de cambiar su
modelo.
Las opciones son las siguientes:
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UNI-FO-02 V 1.0
@ RISK
Celda a Monitorear. La Celda a Monitorear se puede
especificar introduciendo una referencia de celda,
haciendo clic en la celda deseada.
Añadir y Editar. Despliega un cuadro de diálogo de
Definición de la variable de entrada. Esto permite
especificar una distribución, o un rango de
distribuciones a ser estresadas.
Remover.
Completamente
remueve
la(s)
distribución(es) que esté(n) marcada(s) en la lista del
Análisis de estrés.
AÑADIR
Las opciones son:
Tipo. Para el análisis de estrés, sólo se pueden
seleccionar como variables de entrada las
distribuciones de @RISK, de forma tal que el único
Tipo seleccionado es Distribuciones.
Referencia. Selecciona las distribuciones a estresar.
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UNI-FO-02 V 1.0
@ RISK
Las opciones del Método de Variación permiten
introducir un rango, dentro de la(s) distribución(es)
de probabilidad(s) seleccionada(s).
OPCIONES DE ESTRES
Estresar cada variable de entrada en su propia
simulación. Especifica que una simulación completa
será ejecutada para cada rango de estrés introducido.
El número de simulaciones a ejecutar equivaldrá al
número de rangos a estresar.
Estresar todas las variables de entrada en una sola
simulación. Especifica que se ejecutará una sola
simulación utilizando todos los rangos a estresar. Los
resultados de simulación combinan los efectos de
todos los rangos estresados.
La sección de Reportes permite seleccionar cuáles
reportes y gráficos se desea que se generen al final del
estrés de las simulaciones. Las opciones incluyen un
reporte Resumen, un gráfico de cajas-bigotes, gráficos de
comparación, histogramas, funciones de probabilidad
acumuladas y un reporte rápido.
La sección de Posicionar reportes permite posicionar los
resultados en el libro de trabajo activo o en un nuevo libro
de trabajo.
Nuevo libro de trabajo. Todos los reportes se
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UNI-FO-02 V 1.0
@ RISK
posicionan en un nuevo libro de trabajo
Libro de trabajo activo. Todos los reportes se
posicionan en un el libro de trabajo activo con su
modelo.
ANÁLISIS DE SENSIBILIDAD AVANZADO
El análisis de sensibilidad avanzado permite determinar los
efectos de las variables de entrada sobre variables de salida
de @RISK.. El análisis de sensibilidad avanzado permite
seleccionar un número de distribuciones del @RISK, o
celdas de la hoja de cálculo y ejecutar simulaciones de
prueba mientras se modifican estas variables de entrada a
lo largo de un rango. El análisis de sensibilidad avanzado
ejecuta una simulación completa en cada uno de los
conjuntos de posibles valores para una variable de entrada,
rastreando los resultados de simulación para cada valor.
El análisis de sensibilidad avanzado puede ser utilizado para
probar la sensibilidad de una variable de salida del @RISK
con respecto a las variables de entrada de distribución en
un modelo.
Celda a monitorear. La celda a monitorear puede ser
especificada al introducir una referencia de celda,
haciendo clic en la celda deseada.
Añadir y editar. Despliega un cuadro de diálogo de
Definición de variables de entrada.
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UNI-FO-02 V 1.0
@ RISK
Remover. Remueve completamente las variables de
entrada del análisis de sensibilidad avanzado.
AÑADIR
Tipo. especifica el tipo de variable de entrada que
usted está introduciendo.
Referencia. especifica la localización en la hoja de
cálculo de su(s) variable(s) de entrada.
Nombre. le pone nombre a su(s) variable(s) de
entrada.
Valor Base. es utilizado para determinar la secuencia
de valores para ir paso a paso a lo largo de una
variable de entrada y como un punto de referencia en
el gráfico de Porcentaje de Cambio.
Las opciones de Variación describen el tipo de
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UNI-FO-02 V 1.0
@ RISK
variación que usted utilizará para seleccionar los
valores que serán probados para la(s) variable(s) de
entrada.
Al hacer clic sobre el botón de Añadir Nombres de
Análisis, se puede añadir un nombre descriptivo a cada
valor de variable de entrada que será evaluada durante
un Análisis de sensibilidad avanzado.
OPCIONES DE ANALISIS DE ESTRÉS AVANZADO
Permite seleccionar el estadístico de la variable de salida
que desea evaluar durante un análisis de sensibilidad,
identifica los reportes que se desea generar y especifica el
comportamiento de las funciones Simtable del @RISK en
el análisis.
Estadístico de rastreo. permite especificar el
estadístico en particular que se desea monitorear para
la variable de salida durante cada simulación.
Reportes. permite seleccionar cuales reportes de
análisis serán generados al final de la corrida de
sensibilidad. Estos incluyen Reporte resumen, gráfico
cajas-bigotes, gráficos de variables de entrada, reporte
rápido, gráficos de percentil, gráficos de porcentaje de
cambio y gráficos de tornado.
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UNI-FO-02 V 1.0
@ RISK
La sección de Posicionar reportes le permite posicionar
sus resultados en el libro de trabajo activo o en un nuevo
libro de trabajo.
Nuevo libro de trabajo. Todos los reportes son
posicionados en un nuevo libro de trabajo
Libro de trabajo activo. Todos los reportes son
posicionados en el libro de trabajo con su modelo
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UNI-FO-02 V 1.0
@ RISK
6. CASO PRÁCTICO
El caso representado por el complemento de Excel es el Flujo de Caja Descontable, en
pronóstico financiero a 10 años.
1. Ingresamos los nombres de las variables, simultáneamente ingresamos los ingresos
del año, el promedio y la volatilidad (valores constantes).
2. Para hallar la tasa de crecimiento %, insertamos la función RiskNormal,
involucrando las variables de volatilidad y promedio.
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UNI-FO-02 V 1.0
@ RISK
3. Seleccionamos las variables de volatilidad y promedio.
4. Hallamos los ingresos del ingreso del año anterior por la tasa de crecimiento
hallada.
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@ RISK
5. Ingresamos los datos de Costos fijos, Mínimo, Máximo y Más Probable como
variables porcentuales fijas.
6. Nos hacemos en el año 1 y utilizamos Insertar Función, la función RiskPert, para hallar
los costos Fijos (2), que los podríamos llamar costos variables, por que varían de
acuerdo a los ingresos percibidos.
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@ RISK
7. Aparece la ventana de argumento de función de RiskPert para ingresar valores.
8. después de hallar el costo variable %, hallamos los costos fijos (2) que corresponde
a los ingresos por el costo variable que encontramos.
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9. Luego hallamos la utilidad o Flujo de Efectivo, que es: Ingresos menos Costos Fijos,
Costos Fijos (2).
10. Adicionalmente en este paso damos el porcentaje para el FED y la inversión Inicial
y calculamos el FED con la formula de: =VNA(%FED; Rango de Utilidad).
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11. En este paso se adiciona Añadir Salida y automáticamente se adiciona a la celda
seleccionada adicionalmente a la fórmula introducida con anterioridad.
12. Generamos el promedio de las simulaciones para FED e insertamos la fórmula de
RiskMean.
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13. Ingresamos los datos de la ventana de argumento de la función, donde Fuente de
Datos (FED neto)
14. En esta parte seleccionamos la probabilidad, que se halla de después de la
simulación y las iteraciones.
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15. Se ingresan los valores de argumentos a la ventana de función, así fuente de datos
será FED neto y los demás valores en este caso serán cero.
16. Nos quedamos en la celda en la cual añadimos salida y damos Iniciar Simulación.
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17. Ahora vamos al icono de Resumen, y este nos dará como resultado una ventana
con las distribuciones aplicadas a variables de entrada y de salida.
18. Maximizamos la ventana de Resumen arrojada y comparamos las simulaciones por
años.
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@ RISK
19. Seleccionamos el Icono de Reportes en Excel, y seleccionamos que queremos
obtener, para el caso se eligieron 5 opciones.
20. Los datos arrojados por la herramienta del programa en las hojas de Excel,
analizado las variaciones presentadas.
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21. Estas fueron las hojas generadas por el reporte en donde cada una de ellas tiene
información específica.
22. Damos Clic al icono de Configuración de Simulación, y adecuamos el número de
iteraciones, el dato a analizar entre otros definidos en esta parte.
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23. Nuevamente damos Clic en Iniciar Simulación y nuevamente se genera un
Resumen para comparar comportamiento
24. Por ultimo cerramos Excel y elegimos guardar archivo si se desea.
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7. CONCLUSIONES
1) @RISK es un complemento (add-in) de Microsoft Excel que se integra completamente
a la hoja de cálculo.
2) Cuenta con tres ediciones: @RISK Industrial, @RISK Professional y @RISK Estándar,
además, se encuentra disponible en inglés, español, francés, alemán, japonés e italiano;
y cuenta con 38 funciones de probabilidad disponibles que identifica los elementos
críticos y los escenarios en donde actúa.
3) El software simula el riesgo de una manera grafica que facilita el análisis y la toma de
decisiones.
4) @RISK asimila cambios y los ilustra en tiempo real, mostrando su variación.
5) El software permite observar resultados y datos con sus correspondientes ventanas
dentro de la hoja de cálculo.
6) Es de gran importancia que a la hora de trabajar con el software que se tenga una
conceptualización clara, lo que ameniza el trato a la hora de utilizarlo.
7) Al tener los conceptos es más práctico y sencillo la utilización de las herramientas que
el programa brinda para la simulación de riesgos.
8) Cuando hay conocimiento de los módulos con los que cuenta el programa, el
resultado de la situación estudiada genera escenarios dependiendo de lo que se quiera
llegar hacer.
9) Antes de simular en @RISK, es clave, es que primero se realice una modelación previa
del problema y se tenga claro el riesgo a analizar, para que el resultado sea el
esperado.
10) El complemento de Excel @RISK tiene múltiples aplicaciones en distintos campos, lo
cual permite que la mayoría de la industria lo puede utilizar.
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@ RISK
8. BIBLIOGRAFIA
1) http://www.palisade.com/downloads/pdf/RISKBrochure_SPA4_PE.pdf
2) Palisade Corporation. Leame @RISK for Excel ReadMeVersion 5.5 – Beta
3) http://www.palisade.com/risk/5/tips/en/gs/
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9. ANEXOS9
ANEXO I: CUADRO COMPARATIVO DE LAS VERSIONES
FUNCIONES
@RISK
INDUSTRIAL
@RISK
PROFESIONAL
@RISK
ESTANDAR
X
X
X
38 Distribuciones
de Probabilidad
X
X
X
Galería de
Distribuciones
Integrada
X
X
X
Funciones
Compuestas y de
Six Sigma
X
X
X
Variedad de
Gráficos de
Resultados
X
X
X
Muestra de corridas
en vivo durante la
simulación
Sensibilidad y
Análisis de
Escenarios
X
X
X
X
X
X
Correlación de
Variables de
Entrada
X
X
X
Generador de
Simulación avanzada
9
Tomado de: http://www.palisade-lta.com/risk/
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@ RISK
Ajuste Integrado a
los Datos
X
X
Librería de @RISK
X
X
Excel Developer Kit
(XDK)
X
X
Análisis de Estrés
X
X
Análisis Avanzado
de Sensibilidad
X
X
Búsqueda de
Objetivos de
@RISK
X
X
Acelerador de
@RISK Integrado
X
RISKOptimizer 5.0
X
@RISK Profesional: añade una amplia variedad de eficaces funciones analíticas a su
arsenal:
1 BestFit integrado: Adapta funciones de distribución a sus datos.
2
@RISK Búsqueda de Objetivo: Encuentre el valor de un factor de entrada que
lleve al resultado de simulación deseado, utiliza múltiples simulaciones para
encontrar el valor de entrada que resulta en ese objetivo.
3
Análisis de Tendencia: Permite controlar el rango de valores extraídos como
muestras para una distribución de entrada, podrá observar el efecto que tienen las
diferentes situaciones en sus resultados, sin necesidad de cambiar su modelo.
4
Análisis Avanzado de Sensibilidad: Observe cómo los cambios en un factor de
entrada –distribuciones o valores normales– afectan a los resultados de su
simulación.
@RISK Industrial mejora @RISK Profesional al añadir lo siguiente:
1
2
@RISKAccelerator integrado: Podrá acelerar simulaciones más grandes utilizando
todas las CPU en una máquina con múltiples CPU. Si su PC tiene dos
procesadores, sus simulaciones se harán casi el doble de rápido.
RISKOptimizer: Combinando la eficacia de la simulación Monte Carlo con las
técnicas de optimización basadas en algoritmos genéticos, RISKOptimizer
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@ RISK
encuentra la mejor combinación de factores de entrada para maximizar o
minimizar los resultados de la simulación.
ANEXO II: VENTAJAS Y APLICACIONES DE @ RISK
@Risk tiene múltiples funciones que muestran las distintas ventajas:
@Risk cuentas con varias Aplicaciones en distintas áreas:
Acciones
Aeroespacial
Consultoría
Farmacéutica
Gobierno
Ingeniería
Manufacturación
Medicina
Medioambiente
Militar
Petróleo/Gas/Energía
Planificación Financiera
Productos de Consumo
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Seguros/Reaseguros
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RISK - Facultad de Ciencias Económicas

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