Informe mensual

Omega Global Fund FI
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Informe mensual
Agosto 2016
Auditor:
Depositario:
Gestora:
Categoría:
Website:
Información para el accionista
Price Waterhouse Coopers SL
UBS Bank S.A.
Omega Gestión de Inversiones, SGIIC, S.A.
Fondo de Fondos. Global
www.omega-gi.com
Clase I
Clase II
Divisa:
EUR
EUR
1,25%
0,75%
Comisión Gestión:
5,00%
5,00%
Comisión Exito:
1.000,00 €
500.000,00 €
Mínimo Inversion:
Diaria
Diaria
Freq. Reembolso:
ES0167388000
ES0167388018
ISIN:
OMEGAG1 SM
OMEGAG2 SM
BBG Ticker:
€ 10,1850
€ 10,3524
NAV:
30.180.000,00 €
Patrimonio:
Objetivo de Inversión
Omega Global Fund, FI es un fondo de inversión armonizado, de liquidez
diaria, e inscrito en la CNMV, cuyo objetivo es generar retornos a través
de la inversión en otros fondos de inversión.
El objetivo de Omega Global Fund, FI es mejorar el binomio
rentabilidad/riesgo de la inversión en un fondo mixto de renta variable,
utilizando como índice de referencia un 50% la bolsa mundial (MSCI
Index cubierto a euros) y un 50% la inversión en activos monetarios (Libor
a 1 mes).
Para conseguir dicho objetivo, Omega Global Fund seleccionará los
mejores gestores dentro de un universo global, con un enfoque
multiactivos pero con una mayor presencia de estrategias relacionadas
con la renta variable y siempre aprovechando las oportunidades que
ofrezca el mercado en cada momento.
Rentabilidad mensual neta Clase I
Año
2016
2015
2014
2013
2012
Ene
-2,85%
0,83%
-0,97%
2,72%
Feb
-1,70%
1,59%
1,08%
1,65%
Mar
0,15%
1,36%
-1,21%
2,68%
Abr
-1,16%
0,44%
-1,74%
1,58%
May
1,02%
0,93%
0,93%
2,51%
Jun
-1,08%
-1,66%
-0,05%
-2,09%
Jul
2,50%
1,17%
-0,68%
2,27%
0,72%
Ago
0,12%
-2,09%
0,42%
-1,22%
0,67%
Sep
-0,88%
0,45%
2,47%
1,09%
*las rentabilidades de Julio 2012 a Octubre 2013 corresponden a una cartera administrada por BBVA y auditada por PWC.
Oct
Nov
-0,55%
-0,08%
0,99%
0,31%
Año
(3,06%)
3,36%
(0,21%)
17,50%
3,34%
Rentabilidad acumulada:
21,41%
1,54% 0,71%
-0,52% 2,23%
1,91% 0,90%
-0,49% 1,00%
Gráfico de rentabilidades acumuladas
Dic
Análisis Estadístico
1.300
Fondo
Omega Global Fund FI Class I
1.200
Rentabilidad Anualizada
Volatilidad Anualizada
Sharpe Ratio (1%):
1.100
MSCI WORLD 50% - LIBOR 1M 50%
Jun-12
Aug-12
Oct-12
Dec-12
Feb-13
Apr-13
Jun-13
Aug-13
Oct-13
Dec-13
Feb-14
Apr-14
Jun-14
Aug-14
Oct-14
Dec-14
Feb-15
Apr-15
Jun-15
Aug-15
Oct-15
Dec-15
Feb-16
Apr-16
Jun-16
Aug-16
1.000
Asignación de activos
4,77%
4,88%
0,77
4,83%
4,91%
0,78
Rentabilidad Anualizada 12m
Volatilidad Anualizada 12m
Sharpe Ratio (1%) ultimos 12m:
(2,28%)
5,16%
-0,64
1,74%
6,54%
0,11
Máx. caída mensual
% de meses positivos
-2,85% -3,41%
64,00% 66,00%
Rentabilidad bruta mensual por estrategia
0,50%
120%
95%
100%
Hoy
0,39%
dic-15
77%
80%
0,25%
60%
0%
0,00%
0,00%
40%
20%
Indice
-0,02%
16%
0%
0% 0%
Macro
Renta Fija
0% 0%
Renta
Variable
Crédito y
Eventos
6% 5%
-0,25%
Liquidez
-0,14%
Macro
Renta Fija
Renta
Variable
Crédito y
Eventos
Coberturas
Comentario Mensual
Durante el mes de agosto, OGF Clase I obtuvo una rentabilidad del +0.12% frente al 0.04% del índice de referencia y el +0.12% de la
bolsa mundial. Desde el lanzamiento, la rentabilidad anualizada de la estrategia es del 4,8% con una volatilidad anualizada del 4,9%.
Agosto fue un mes tranquilo para las bolsas y activos financieros con todas las miradas puestas en la decisión de la reunión de la Reserva
Federal el 26 de Agosto. En este sentido Las bolsas se movieron en un rango estrecho entre el +1%/-1% con la excepción de emergentes
y Japón. El fondo continúa recuperando terreno, gracias a la contribución y alpha generado por nuestros gestores de renta variable. Sin
embargo, el libro de baja correlación neutralizo parte de esas ganancias con una contribución negativa de 22pbs. Durante el mes, hemos
incrementado ligeramente esta parte de la cartera añadiendo un fondo cuantitativo americano . El fondo emplea dos estrategias centrales,
una estrategia macro que supone el 15-20% del capital y una estrategia de arbitraje estadístico enfocada en títulos cotizados en la bolsa
americana. Pensamos que la incorporación de esta estrategia incrementa la diversificación de factores de rentabilidad de la cartera . El
fondo redujo la liquidez hasta el 6% mientras que la beta ajustada se mantiene entorno al 0.45.
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