pliego de condiciones tecnicas para la contratacion de el

pliego de condiciones tecnicas para la contratacion de el

PLIEGO DE CONDICIONES TECNICAS PARA LA
CONTRATACION DE EL SERVICIO DE GESTION
INTEGRAL DE TESORERIA Y MERCADO DE CAPITALES
DEL INSTITUTO DE CREDITO OFICIAL
Madrid, enero de 2014
IEGO DE CONDICIONES TECNICAS PARA LA CONTRATACION DE EL
SERVICIO DE GESTION INTEGRAL DE TESORERIA Y MERCADO DE
CAPITALES DEL INSTITUTO DE CREDITO OFICIAL
1.-
Objeto de la Contratación.
1.1.- El objeto de la contratación a que se refiere el presente Pliego es la
prestación de un servicio consistente en una solución global que cubra la
gestión de Tesorería y Mercado de Capitales, la administración de estas
operaciones proporcionando la base contable de ellas y un control de las posiciones
de riesgo asumidas por la citada operativa mediante una plataforma en modelo
Software as a Service (SaaS), siendo la contratista responsable del Diseño,
construcción, mantenimiento, alojamiento y soporte de la misma.
1.2.- Las especificaciones aquí recogidas se entienden como las mínimas
exigibles, siendo objeto de valoración, aquellas mejoras que se propongan en los
términos contenidos en los criterios de valoración. Por otro lado, estas
prescripciones son abiertas al objeto de posibilitar al contratista la presentación de
su mejor solución. El detalle de las ofertas deberá presentarse con el mismo orden
que refleja este Pliego:
1.2.1 Descripción Técnica y Funcional de la plataforma. En este apartado se deberá describir detalladamente todo el software y hardware de la
plataforma que se oferte, y necesidades técnicas por parte del ICO para el
uso de la misma. También deberá describirse detalladamente las características funcionales de la Plataforma de Front, Back, Middle y de gestión de
Riesgos.
Los Productos que deben ser soportados por la misma son:
 Depósitos con Interés a Vencimiento
 Renta Fija
 Repos y Simultáneas
 Cartera de Emisiones Propias
 Overnight Index Swap (call money swaps)
 FRA
 Fx Spot
 Fx Forward
 Fx Swap
 Swaps de tipo de interés
 Cross Currency Swaps
 Caps&Floors
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 Productos estructurados sobre Bonos
 Productos estructurados sobre Forex
 Swaption
 Subastas BCE
 Colaterales
 Equity linked note
 Inflation linked note
 Equity linked swap
Las Funcionalidades como minimo que deben ser soportadas son:
 Gestión de calendarios automática.
 Renovación de tipos/índices automática.
 Generación mensajes Swift de pago.
 Generación mensajes Swift de confirmaciones.
 Accesibilidad a todos los datos de la base para extraerlos en informes
o ficheros.
 Posibilidad de generar informes que incluyan formulación.
 Formato de exportación de informes/ficheros a hoja de cálculo.
 Generación de ficheros para cumplimiento de normativa EMIR, CIRBE, Circular 3/2013, etc…
 Generación mensajes Swift de notificación de liquidación de valores
en Iberclear.
 Interconexión on-line entre aplicaciones en caso de ser diferentes para Front, Middle o Back Office.
 Operativa ininterrumpida.
 Posibilidad de cancelaciones parciales para la Renta Fija.
 Auditoría histórica de cambios.
 Posibilidad de ampliar número de campos en la boleta de operación,
según necesidades futuras.
1.2.2 Servicios de soporte tecnológico. Dentro de este grupo de servicios se deberá describir la gestión de la infraestructura y del funcionamiento
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de las aplicaciones que compongan la plataforma, relación con terceros en
caso de haberlos, el versionado y los licenciamientos.
Asimismo deberá incluir el plan de migración por parte de la contratista de
la plataforma actual utilizada por ICO a la nueva ofertada y una planificación
detallada que culmine con la fase de implantación y paralelo de la misma.
1.2.3 Servicios de administración de las aplicaciones. Dentro de este
grupo de servicios se deberá detallar y garantizar que se realizan los siguientes mantenimientos:
 Mantenimiento de los datos estáticos: referencias de renta fija, renta
variable, futuros y opciones negociados en mercados organizados, calendarios financieros, etc.
 Mantenimiento de los datos de mercado: precios de renta fija, precios
de renta variable, precios de opciones y futuros negociados en mercados organizados, tipos de cambio y tipo de interés.
 Mantenimiento de los eventos corporativos.
 Parametrización de procesos recurrentes: proceso de final de día,
subida de operaciones, etc.
 Contabilidad Diaria: Describir los procesos de parametrización de la
contabilidad diaria a generar por la plataforma, respecto de los productos gestionados por la misma.
 Precios de cierre: tipos de interés, de cambio, etc.
 Servicio de generación de apuntes contables e interface a SAP contabilidad
1.2.4 Servicios de mantenimiento correctivo y evolutivo de las aplicaciones. Dentro de este grupo de servicios se deberán incluir como mínimo los siguientes apartados:
 Modelo de Relación de la Contratista con el ICO, modelo de gestión
de peticiones, incidencias, reuniones periódicas para la gestión del
servicio etc.
 Desarrollo y mantenimiento de desarrollos particulares para las necesidades de negocio de la Entidad.
 Adaptación de la parametrización de las aplicaciones a las nuevas necesidades por requerimientos de negocio o regulatorios que sean de
aplicación a ICO.
 Soporte funcional: respuesta de dudas y cuestiones funcionales sobre
el funcionamiento de las operaciones.
 Centralización de la relación con los proveedores de las diferentes
aplicaciones que formen parte de la plataforma en caso de ser una
solución con distintas aplicaciones.
 Subsanación de errores e incidencias funcionales y técnicas de los
usuarios de las aplicaciones.

Testing exhaustivo de las nuevas versiones, adaptación de los desarrollos a medida y de los workflows operativos existentes.
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1.2.5 Servicio de Gestión Integral de Colaterales: Describir este
servicio que deberá incluir como mínimo:
 La gestión de diversos modelos de contrato de colaterales, tanto
one-way como two-ways
 Valoración detallada de todos y cada uno de los derivados sujetos a
los contratos de colateral
 Posibilidad de contratos de colateral con “threshold” asimétricos
 Aceptación
como
garantía tanto cash como deuda soberana y
valoración de ésta dentro de la aplicación.
1.2.6. Servicio de Datos de Mercado: Describir como se realiza la
obtención, depuración y elaboración de toda la información externa de
mercado necesaria para la correcta reevaluación diaria de determinadas
posiciones y operaciones a final de día.
Servicios de valoración y pricing.
Revaluación
de
carteras
y
operaciones:
Detalle
de
procedimientos
empleados, curvas, precios, metodologías
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Administración de Entidades (contrapartidas de riesgo,
brokers, dealers, etc.):
La plataforma ha de incluir la administración de estas entidades y sus datos.
Así mismo, debe ser posible dar de alta la composición de grupos de
entidades, en cuanto a los límites de riesgo de contrapartida.
1.2.8 Estructura de límites de riesgo de contrapartida, consumos y
disponibles:
Para poder realizar la contratación de las operaciones, es necesario que la
plataforma muestre el disponible que hay con cada contrapartida.
 Estructura de límites: La plataforma contará con una estructura de
límites de riesgo de contrapartida por entidades y grupos de entidades.
 Consumo de riesgo de contrapartida: Se podrá parametrizar cómo se
lleva a cabo el consumo de la línea de riesgo de contrapartida para cada
tipología de producto y/o cartera. Al menos tendrá dos componentes que
han de ser parametrizables:
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
Riesgo actual: según los productos, vendrá dado por su
nominal, valor de mercado, etc.

Riesgo potencial futuro: Add-on en función de la tipología de
productos y plazos.
1.2.9. Valoración de Precios de mercado de las operaciones incluidas
en la plataforma:
En concreto, las operaciones de derivados, compra venta de divisas, carteras
de negociación y de activos financieros disponibles para la venta, deberán
poderse valorar a precios de mercado según las metodologías de valoración
estándar en cada momento.
1.2.10. Niveles de Servicio:
La definición del Acuerdo de Nivel de Servicio (ANS)
será parte
imprescindible de este pliego por lo que lo dispuesto en el mismo para el
ANS será considerado el mínimo exigible en la propuesta del Contratista.
Definición General ANS
La oferta deberá incluir los tiempos de respuesta ante Incidencias muy
críticas, críticas o no críticas, considerándose tales las que se describan a
continuación.
 Muy Crítica Atención de usuario con urgencia inmediata. Incidencias
con un impacto grave para el negocio o la imagen de la compañía. Se
atenderán de forma ininterrumpida y prioritaria hasta su resolución
 Crítica. El sistema o servicio funciona con rendimiento degradado aunque es posible completar los procesos de negocio.
 No Crítica: No causa impacto sobre el funcionamiento normal de los
procesos de negocio.
Asimismo deberá incluir una propuesta sobre los tiempos de desarrollo de
los evolutivos que sean solicitados por el ICO así como los que exijan las
Entidades Reguladoras, estableciendo estos tiempos en función de la
complejidad de las mejoras solicitadas:
 Evolutivo Sencillo: Dentro de este grupo de encontrará la elaboración
de informes predefinidos, inclusión de campos sencillos en la Plataforma
etc.
 Evolutivo Medio: Evolutivos que requieran un pequeño análisis por
parte de la contratista y que conlleve cambios significativos en la
funcionalidad que se vea afectada.
 Evolutivo Complejo: Mejora que requiera un análisis funcional
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completo, y que suponga una funcionalidad completamente nueva en la
plataforma que implique formación adicional a los empleados del ICO.
Con objeto de garantizar la calidad y el rendimiento esperado de la
prestación del servicio de Soporte, el ICO junto al contratista, durante la
fase de implantación y paralelo, definirán una serie de indicadores cuyo
grado de cumplimiento se medirá con respecto a unos umbrales, cerrándose
los correspondientes (ANS) entre la contratista y el ICO durante dicha fase.
Por ello, es necesario desarrollar el concepto, mediante la utilización de los
siguientes parámetros:
 Los ANS podrán ser revisados semestralmente a petición de una de
las partes y de mutuo acuerdo.
 El proveedor en base a su experiencia, debe proponer un juego de
indicadores que considere adecuados al servicio
 Durante el periodo de implantación y paralelo deberán quedar definitivamente establecidos los ANS.
En función del cumplimiento de los objetivos se definirá un modelo de
cálculo de penalizaciones y bonificaciones en función de los resultados
medidos para cada indicador. Este método se basará en los siguientes
criterios, aplicables sobre los esfuerzos reales incurridos en cada periodo de
medición:
 Las penalizaciones se aplicarán sobre los indicadores con un nivel de
cumplimiento inferior al objetivo establecido en el ANS. El nivel de
penalización máximo aplicable será de un 10% del importe de la facturación del servicio en el periodo analizado.
 Las bonificaciones se aplicarán sobre los indicadores con un nivel de
cumplimiento superior al objetivo en el ANS. El nivel de bonificación
máximo aplicable será de 10% del importe de la facturación del servicio en el periodo analizado.
 Las bonificaciones calculadas se utilizarán como mecanismo compensatorio de las penalizaciones calculadas durante el periodo, pero no
como mecanismo de sobrefacturación por el ICO en el caso de un resultado positivo.
 Se estructurarán los rangos de cumplimiento medidos para cada indicador, asignando valores de penalización o bonificación aplicables a
cada uno de ellos.
 En el cálculo se aplicará una ponderación para el nivel de penalización
o bonificación de cada indicador.
 La aplicación del mecanismo de penalizaciones / bonificaciones se iniciará una vez finalizada la fase de paralelo.
 En la medición de los indicadores se definirán criterios de agrupación
o temporales, para que la base estadística del cálculo sea suficiente
para el nivel de detalle reflejado en los niveles de cumplimiento.
Indicadores para medición de ANS (VERSIÓN 0)
Se describen en este apartado los indicadores que se utilizarán para el
seguimiento de los Niveles de Servicio.
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Se recoge en la siguiente tabla una propuesta inicial que podrá ser mejorada
con las propuestas recibidas y finalmente ajustada en la Fase de paralelo:
Líneas de Servicio
Indicador
Mantenimiento Evolutivo Sencillo,
Medio y complejo
Grado de Cumplimiento de
Periodo de Planificación
Mantenimiento Correctivo y
Soporte
Grado de Cumplimiento de
Tiempo de Resolución correctivo
General: Aplicables a todas las
solicitudes
Documentación actualizada
Incumplimiento de Normativa
Calidad en la resolución:
Peticiones devueltas por
resolución incorrecta
Grado de cumplimiento del periodo de planificación
Es el Ratio porcentual de Peticiones de Servicio que se planifican dentro del
periodo establecido (menor o igual que la fecha de compromiso).
Para Mejoras la fecha de planificación se fijará de forma negociada según la
propuesta ofertada, para el resto de peticiones o incidencias se establece un
plazo dependiendo de las Criticidades/Urgencias.
Objetivo: 80%
Jornada laboral
Sencillo
Medio
Complejo
2
2-10
+de 10
Grado de cumplimiento del tiempo de resolución (Correctivo)
Ratio porcentual de las Incidencias resueltas dentro de los periodos de
resolución establecidos para el servicio de mantenimiento correctivo y de
acuerdo a la Criticidad / Urgencia de los mismos.
Objetivo: 90%
Jornada laboral
Muy Crítica
Crítica
No Crítica
0,5
0,5-2
de 2-4
Documentación actualizada
Porcentaje de peticiones con errores en la entrega de documentación,
entendiendo por errores la carencia de documentación en la entrega del
producto o incumplimientos en su contenido, en función de la normativa
acordada.
Objetivo: 90%
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Cumplimiento de la normativa
Resultado de los niveles de cumplimiento de normativa de los entregables.
Este indicador se medirá mediante la realización de inspecciones técnicas
periódicas sobre muestras de las solicitudes entregadas por el servicio.
Objetivo: 90%
Calidad en
incorrecta
la
resolución:
Peticiones
devueltas
por
resolución
Porcentaje de peticiones sin errores en la entrega, entendiendo por errores
la no conformidad con la documentación de entrada, aprobada por ICO.
Objetivo: 95%
Aplicación de penalizaciones y bonificaciones
Las penalizaciones y bonificaciones se aplicarán a partir de los siguientes
límites:
Servicio
Indicador
Objetivo
Penalización
Bonificación
Mantenimiento
Evolutivo
Sencillo, Medio y
complejo
Grado de cumplimiento
de periodo de
planificación
80%
<80
>80
Mantenimiento
correctivo
Grado de cumplimiento
del tiempo de resolución
90%
<90
>90
Aplicables a
todas las
solicitudes
Errores en
documentación
90%
<90
=100
Incumplimiento de la
normativa
90%
<90
=100
Calidad en la resolución:
Peticiones devueltas por
resolución incorrecta
95%
<95
>=99
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Las penalizaciones se aplicarán con los siguientes pesos:
Servicio
Indicador
Limite penalización
Nivel de
penalización
Mantenimiento
Evolutivo Sencillo,
Medio y complejo
Grado de
cumplimiento de
periodo de
planificación
< 80%, y >= 75 %
0,03
< 75%, y >= 70 %
0,07
< 70%, y >= 65 %
0,1
< 65%
0,12
< 90%, y >= 85 %
0,05
< 85%, y >= 80 %
0,1
< 80%, y >= 75 %
0,12
< 75%
0,15
Errores en
documentación
< 90%, y >= 80 %
0,08
< 80%
0,12
Incumplimiento de
normativa
< 90% y >= 80 %
0,1
< 80%
0,15
Calidad en la
resolución: Peticiones
devueltas por
resolución incorrecta
<92% y >= 80 %
0,05
< 80%
0,1
Mantenimiento
Correctivo
Aplicables a todas
las solicitudes
Grado de
cumplimiento del
tiempo de resolución
Cuando se incumplan los indicadores especificados dentro de los rangos
descritos se aplicará la siguiente fórmula para el cálculo de los importes a
descontar en la facturación, para cada línea de servicio y mes:
Penalización= Importe facturación línea servicio Mensual * (Suma de
Niveles de Penalización)
En el caso de que no haya incumplimiento de utilizará un nivel de
penalización (NP) de 0.
La penalización mensual a aplicar será la suma de todas las penalizaciones
con un límite del 10% de la facturación total del servicio.
Si durante tres meses continuados se produjese penalización, entonces el
mes siguiente se aplicará una reducción del 20% de penalización.
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Las bonificaciones se aplicarán con los siguientes pesos:
Servicio
Indicador
Limite bonificación
Nivel de
bonificación
Mantenimiento
Evolutivo Sencillo,
Medio y complejo
Grado de
cumplimiento de
periodo de
planificación
>80 %, y <=85%
0,03
>85 %, y <=87%
0,07
>87 %, y <=90%
0,1
>90%
0,12
>90 %, y <=93 %
0,05
>93 %, y <=97 %
0,1
>97 %, y <100 %
0,12
=100%
0,15
Errores en
documentación
= 100%
0,08
Incumplimiento de
normativa
= 100%
0,1
Peticiones con
resolución correcta
>= 99%
0,2
Mantenimiento
correctivo
Aplicables a todas
las solicitudes
Grado de
cumplimiento del
tiempo de resolución
Cuando se cumplan los indicadores especificados dentro de los rangos
descritos se aplicará la siguiente fórmula para el cálculo de los importes de
bonificación, para cada línea de servicio y mes:
Bonificación= Importe facturación línea servicio * (Suma de Niveles de
Bonificación)
En el caso de que no haya cumplimiento de utilizará un nivel de bonificación
(NP) de 0.
La bonificación mensual a aplicar será la suma de todas las bonificaciones
con un límite del 10% de la facturación total del servicio.
Regularización
La regularización será la suma de las bonificaciones menos la suma de
penalizaciones siempre y cuando los incumplimientos en indicadores no sean
en aplicaciones consideradas como MUY CRITICAS.
Regularización = (Suma de Bonificaciones) – (Suma de Penalizaciones)
Esta regularización se realizará trimestralmente.
1.2.11 Formación del Personal del ICO:
La contratista prestará servicios de formación con el objetivo de
proporcionar todo el conocimiento necesario para la operación y gestión de
la plataforma, de forma que el personal ICO responsable sea capaz de
ejecutar las tareas necesarias con total autonomía.
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La formación se impartirá en las dependencias de ICO antes de la entrada en
servicio de la solución.
En la oferta deberá especificarse el plan de formación
1.2.12 Equipo de Trabajo:
Por parte de la empresa adjudicataria, se proveerán los recursos humanos y
técnicos necesarios con el fin de ejecutar las prestaciones y servicios
presentados en su oferta en tiempo y forma. La oferta deberá presentar la
estructura del equipo, los perfiles profesionales el área de especialización y
sus funciones.
En la oferta deberá describirse muy claramente cuál es la dedicación y
estabilidad de la estructura organizativa que la empresa licitadora considera
apropiada, cumpliendo con la estructura anteriormente descrita. Además
deberá describir cuantas personas dedica a la gestión del servicio
1.2.13 Ejecución del servicio:
Los trabajos se realizarán en las dependencias del proveedor excepto para
aquellas funciones como reuniones de seguimiento que deban ser realizadas
en las instalaciones del ICO.
La ubicación del equipo del proveedor deberá estar dentro del territorio
español para la prestación del servicio.
1.2.14
Horarios Generales y Tiempos de Servicio
Horario normal/Horario de Servicio: Destinado a cubrir la mayor parte del
horario de trabajo habitual, de lunes viernes de 8:00 a 20:00 durante todo
el año, incluido el horario Target. Este horario es el que se tendrá en cuenta
para el cálculo de los tiempos de los Acuerdos de Nivel de Servicio.
1.2.15
Software y Comunicaciones
El ofertante presentará la solución que considere más adecuada para la conexión entre las instalaciones del ICO, situadas en el Paseo del Prado 4 y las
instalaciones donde resida la plataforma. Dicha conexión deberá garantizar
al 100% la calidad, ancho de banda y seguridad de la comunicación para poder desarrollar la actividad diaria de Tesorería, Administración, Contabilidad
y Riesgos de ICO con absoluta normalidad.
Si la solución aportada en las comunicaciones supone algún coste de instalación de equipos, adquisición de software (licencias) o altas de línea, estos
costes deberán quedar reflejados en la propuesta dentro del precio total
ofertado que en su conjunto no podrá superar el importe fijado en el pliego
de condiciones generales.
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1.2.16 Respaldo
La empresa ofertante presentará la solución de un Plan de Continuidad de
Negocio que garantice la prestación de servicio en caso de Contingencia.
Dicho Respaldo será responsabilidad de la misma y estará incluido en el
precio total ofertado por la contratista.
1.2.17 Traspaso o Reversión del servicio
Con la suficiente antelación, sobre la terminación de la relación contractual
con la empresa adjudicataria, ya sea en el caso de la finalización normal del
contrato o en el caso de que no existiese voluntad y/o entendimiento mutuo
sobre la continuidad del servicio, y siempre que resulte procedente, deberá
realizarse el traspaso de toda la documentación y del conocimiento desde la
empresa adjudicataria al personal interno del ICO o a una tercera empresa, si
ha lugar.
En la oferta se deberá describir claramente:




Plan de traspaso o reversión (Plan de Transferencia Tecnológica)
Descripción de la metodología utilizada
Descripción del equipo y Responsabilidades
Criterios de fin de traspaso o reversión
La duración de esta fase en ningún caso deberá ser superior a dos – tres
meses.
Durante esta fase se deberá:
 Mantener y cumplir los Acuerdos de Nivel de Servicio establecidos en
la fase de prestación real del servicio, de tal forma, que se mantengan los niveles de calidad de prestación del servicio contratado.
 Finalizar todos los trabajos y tareas en curso registradas hasta el último día de contrato inclusive.
1.2.18 Mejoras al pliego
Se valorará como mejoras al pliego:
Funcionalidad complementaria Colaterales:
 Posibilidad de parametrizar tanto para la parte correspondiente al ICO
como para las contrapartidas las distintas características de los
contratos de colateral: “Base and Eligible currency”, “valuation
percentage”, “minimun transfer ammounts”, “independent
ammounts”, “rounding”, “valuation date”, “valuation time”, “valuation
frequency”, “interest rate”.
 Posibilidad de asociar y desasociar operaciones de manera
individualmente a cada contrato de colateral.
 Posibilidad de incluir valores de operaciones no gestionadas dentro de
la aplicación.
 Cálculo del valor total de la posición con cada contrapartida e informe
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sobre “margin call” a realizar (solicitud o devolución de garantías) por
cada contrapartida.
 Alta o inclusión de las garantías recibidas dentro de la plataforma y
valoración a precios de mercado de las mismas.
Todo ello integrado con la contabilidad, el back office y la gestión de
riesgo de contrapartida.
Funcionalidad: Control de saldos de corresponsales por divisa con
posibilidad de añadir movimientos de flujos de productos no administrados por la herramienta, de forma manual, o por carga de ficheros, o automática (conexión con otras herramientas).
Herramienta para la medición del riesgo de contrapartida de derivados (CVA, DVA y bilateral) de acuerdo con las metodologías estándar
vigentes en cada momento
Otras Funcionalidades Adicionales a las requeridas que puedan
aportar valor a la operativa de Tesorería Administración, Contabilidad y
Riesgos del ICO
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