1 Dr. Juan Carlos Abril (UNT/Conicet)

CURSO DE SERIES DE TIEMPO
Dr. Juan Carlos Abril (UNT/Conicet)
Presidente de la Sociedad Argentina de Estadística
SEDE: Facultad de Cs. Económicas
Universidad Nacional del Litoral
6 al 10 de Junio de 2011
Horario: 9,30 a 13,00.
INSCRIPCIONES: Apoyo Técnico de la Secretaría de Ciencia y Técnica y Extensión de la Facultad de
Ciencias Económicas (UNL)
Horario de atención al público: de 9 a 18 hs
Cierre de Inscripción: Viernes 3 de junio.
COSTO: Docentes, Profesionales en general y Estudiantes de Posgrado: $ 300
Estudiantes de Grado: Consultar Becas y Medias Becas.
I. OBJETIVOS
Lograr que el alumno asimile los fundamentos teóricos del análisis de las series cronológicas y
pueda emplearlos en la resolución de problemas concretos. Se brindaran las herramientas que necesita para
entender la teoría de esta área de la estadística y se les preparará para el uso de los paquetes de
computación pertinentes. Se propone un curso avanzado, con un fuerte enfoque en los aspectos teóricos del
análisis clásico, también conocido como de Box-Jenkins.
II. PRERREQUISITOS
Para el aprovechamiento de esta asignatura se requiere tener conocimientos de probabilidades,
teoría de la distribución, matemática e inferencia teórica.
III. CONTENIDO
1.
2.
3.
4.
5.
Procesos Estocásticos Estacionarios.
Modelos Estocásticos Lineales.
Correlación Serial.
El Ajuste de Modelos de Series de Tiempo. Estimación en el Modelo AR(1). Estimación en el Modelo
AR(k). Estimación en el Modelo MA(1). Estimación en el Modelo MA(h). Estimación en el Modelo
ARMA(k, h).
Predicción. Introducción. Proyección estadística de una serie. Predicción de modelos ARMA(k, h).
Sistema de Box-Jenkins: Predicción de modelos estacionarios, Predicción de modelos no
estacionarios (y no estacionales), Predicción de modelos no estacionarios (y estacionales),
Identificación del modelo, Estimación del modelo, Control de diagnóstico.
EVALUACIÓN: Resolución individual de un caso práctico.
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